PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJUL с FOCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJUL с FOCT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DJUL (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July) and FOCT (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October) are both exchange-traded funds - DJUL is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect July Series Index, while FOCT is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest. DJUL is passively managed, while FOCT is actively managed. Over the past 5 years, DJUL returned 8.93%/yr vs 9.18%/yr for FOCT. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DJUL и FOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJUL показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у FOCT с доходностью 6.82%.

DJUL

1 день
0.03%
1 месяц
1.36%
С начала года
4.92%
6 месяцев
5.41%
1 год
16.19%
3 года*
14.11%
5 лет*
8.93%
10 лет*
—

FOCT

1 день
0.16%
1 месяц
2.36%
С начала года
6.82%
6 месяцев
7.28%
1 год
20.28%
3 года*
12.93%
5 лет*
9.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJUL и FOCT

2026 (YTD)202520242023202220212020
DJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July		4.92%13.31%15.02%18.08%-8.28%6.18%2.75%
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		6.82%14.92%9.62%17.81%-7.59%13.13%6.38%

Correlation

The correlation between DJUL and FOCT is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2020 г.

0.90

The correlation between DJUL and FOCT has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DJUL и FOCT

Секторы
DJUL
FOCT

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

DJUL
36.2%
FOCT
36.2%

Финансовые услуги

DJUL
11.9%
FOCT
11.9%

Коммуникационные услуги

DJUL
10.9%
FOCT
10.9%

Потребительский циклический сектор

DJUL
10.1%
FOCT
10.1%

Здравоохранение

DJUL
8.4%
FOCT
8.4%

Промышленность

DJUL
8.1%
FOCT
8.1%

Потребительский защитный сектор

DJUL
4.9%
FOCT
4.9%

Энергетика

DJUL
3.5%
FOCT
3.5%

Коммунальные услуги

DJUL
2.3%
FOCT
2.3%

Недвижимость

DJUL
1.9%
FOCT
1.9%

Сырьевые материалы

DJUL
1.8%
FOCT
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October

Часто сравнивают с DJUL:
DJUL с FSEPDJUL с PJULDJUL с HOCTDJUL с DNOVDJUL с FFEBDJUL с DMARDJUL с BUFQ
Часто сравнивают с FOCT:
FOCT с VYMFOCT с FMARFOCT с HDMVFOCT с ACWVFOCT с SPTSFOCT с SPXCFOCT с VOOG

Доходность на риск

DJUL vs. FOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJUL
Ранг доходности на риск DJUL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FOCT
Ранг доходности на риск FOCT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCT: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJUL c FOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJULFOCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
2.55

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.37
3.67

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.50

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

3.55

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.67

17.48

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJUL vs. FOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJUL на текущий момент составляет 2.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOCT равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJUL и FOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJULFOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

2.55

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.83

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.98

+0.14

Просадки

Сравнение просадок DJUL и FOCT

Максимальная просадка DJUL за все время составила -12.54%, что меньше максимальной просадки FOCT в -14.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJUL и FOCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJULFOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.54%

-14.07%

+1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.25%

-5.74%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.29%

-13.06%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

-14.07%

+1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.06%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-2.25%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

1.16%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DJUL и FOCT

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) составляет 0.53%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) волатильность равна 1.18%. Это указывает на то, что DJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJULFOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

1.18%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.16%

5.94%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.62%

7.98%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.39%

11.07%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.94%

10.88%

-2.94%

Сравнение комиссий DJUL и FOCT

И DJUL, и FOCT имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJUL и FOCT

Ни DJUL, ни FOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DJUL and FOCT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FOCT has higher volatility (1.18%) compared to DJUL (0.53%). In terms of maximum drawdown, DJUL dropped -12.54% vs FOCT's -14.07%.

On 5-year performance, FOCT leads with 9.18% vs 8.93% for DJUL. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, DJUL has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FOCT has performed better with a 9.18% return vs 8.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJUL and FOCT have the same expense ratio: 0.85% per year.

DJUL and FOCT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DJUL is categorized as Options Trading, while FOCT is Defined Outcome.

DJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJUL и FOCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор