Сравнение DJTU с NVDQ
DJTU (T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF) and NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - DJTU is a Leveraged Equities fund tracking the Trump Media & Technology Group Corp. (DJT), while NVDQ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex. DJTU is passively managed, while NVDQ is actively managed. Over the past year, DJTU returned -92.27% vs -69.65% for NVDQ. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DJTU и NVDQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJTU показывает доходность -66.41%, что значительно ниже, чем у NVDQ с доходностью -38.57%.
DJTU
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- -11.41%
- С начала года
- -66.41%
- 6 месяцев
- -63.54%
- 1 год
- -92.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDQ
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -23.21%
- С начала года
- -38.57%
- 6 месяцев
- -41.67%
- 1 год
- -69.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJTU и NVDQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF | -66.41% | -82.88% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -38.57% | -76.07% |
Correlation
The correlation between DJTU and NVDQ is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJTU vs. NVDQ — Ранг доходности на риск
DJTU
NVDQ
Сравнение DJTU c NVDQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJTU | NVDQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.79 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.95 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.43 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJTU | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | -1.03 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | -0.89 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок DJTU и NVDQ
Максимальная просадка DJTU за все время составила -95.98%, примерно равная максимальной просадке NVDQ в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJTU и NVDQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJTU | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.98% | -99.45% | +3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.12% | -73.67% | -19.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.13% | -99.38% | +4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.50% | -88.22% | +20.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.42% | 48.77% | +21.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJTU и NVDQ
T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеют волатильность 26.75% и 25.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJTU | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.75% | 25.78% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.96% | 51.89% | +52.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.84% | 67.77% | +65.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.70% | 95.47% | +45.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.70% | 95.47% | +45.23% |
Сравнение комиссий DJTU и NVDQ
И DJTU, и NVDQ имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJTU и NVDQ
DJTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.42% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
Часто задаваемые вопросы
DJTU and NVDQ have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DJTU has higher volatility (26.75%) compared to NVDQ (25.78%). In terms of maximum drawdown, DJTU dropped -95.98% vs NVDQ's -99.45%.
On 1-year performance, NVDQ leads with -69.65% vs -92.27% for DJTU. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, NVDQ has been the lower-risk option at 25.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDQ has performed better with a -69.65% return vs -92.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DJTU and NVDQ have the same expense ratio: 1.05% per year.
NVDQ has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for DJTU.
DJTU is categorized as Leveraged Equities, while NVDQ is Inverse Equities.
DJTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DJTU и NVDQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор