Сравнение DJTU с DBE
DJTU (T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - DJTU is a Leveraged Equities fund tracking the Trump Media & Technology Group Corp. (DJT), while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past year, DJTU returned -87.85% vs 60.38% for DBE. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. DJTU charges 1.05%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности DJTU и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJTU показывает доходность -63.46%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 73.49%.
DJTU
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 31.14%
- 6 месяцев
- -65.40%
- С начала года
- -63.46%
- 1 год
- -87.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- 10.58%
- 6 месяцев
- 68.61%
- С начала года
- 73.49%
- 1 год
- 60.38%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 17.80%
- 10 лет*
- 11.80%
Сравнение доходности по годам DJTU и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF | -63.46% | -82.18% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 73.49% | -4.19% |
Correlation
The correlation between DJTU and DBE is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2025 г. | -0.06 |
The correlation between DJTU and DBE shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJTU vs. DBE — Ранг доходности на риск
DJTU
DBE
Сравнение DJTU c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DJTU | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.29 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.45 | -3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 7.31 | -8.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DJTU и DBE
Максимальная просадка DJTU за все время составила -97.02%, что больше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJTU и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJTU | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.02% | -86.69% | -10.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.76% | -24.72% | -69.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.70% | -34.14% | -60.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.61% | -57.18% | -12.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.36% | 8.29% | +62.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJTU и DBE
T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) имеет более высокую волатильность в 38.55% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 11.46%. Это указывает на то, что DJTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJTU | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.55% | 11.46% | +27.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.14% | 32.74% | +54.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.44% | 36.10% | +102.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.86% | 29.90% | +110.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.86% | 28.41% | +112.45% |
Сравнение комиссий DJTU и DBE
DJTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJTU и DBE
DJTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.23% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DJTU and DBE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DJTU has higher volatility (38.55%) compared to DBE (11.46%). In terms of maximum drawdown, DJTU dropped -97.02% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 60.38% vs -87.85% for DJTU. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 11.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 60.38% return vs -87.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.05% for DJTU.
DBE has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 0.00% for DJTU.
DJTU is categorized as Leveraged Equities, while DBE is Oil & Gas. DJTU tracks Trump Media & Technology Group Corp. (DJT), while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: T-Rex and Invesco. Their fees differ too: 1.05% for DJTU and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DJTU и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор