PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJTU с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJTU с DBE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DJTU (T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - DJTU is a Leveraged Equities fund tracking the Trump Media & Technology Group Corp. (DJT), while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past year, DJTU returned -92.27% vs 81.31% for DBE. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. DJTU charges 1.05%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности DJTU и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJTU показывает доходность -66.41%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 79.04%.

DJTU

1 день
3.53%
1 месяц
-11.41%
С начала года
-66.41%
6 месяцев
-63.54%
1 год
-92.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBE

1 день
-2.52%
1 месяц
-6.01%
С начала года
79.04%
6 месяцев
69.31%
1 год
81.31%
3 года*
22.41%
5 лет*
19.05%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJTU и DBE

2026 (YTD)2025
DJTU
T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF		-66.41%-82.88%
DBE
Invesco DB Energy Fund		79.04%-4.79%

Correlation

The correlation between DJTU and DBE is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г.

-0.06

The correlation between DJTU and DBE shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с DJTU:
DJTU с TTDUDJTU с SBUDJTU с AAPXDJTU с CRCDDJTU с XTAPDJTU с INTWDJTU с BTCZ
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с XLKDBE с COMTDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

DJTU vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJTU
Ранг доходности на риск DJTU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJTU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJTU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJTU: 22
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJTU c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJTUDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
2.33

-3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.13
2.87

-5.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.39

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

5.67

-6.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

11.08

-12.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJTU vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJTU на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJTU и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJTUDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

2.33

-3.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.09

-0.73

Просадки

Сравнение просадок DJTU и DBE

Максимальная просадка DJTU за все время составила -95.98%, что больше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJTU и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJTUDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.98%

-86.69%

-9.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.12%

-14.41%

-78.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.13%

-32.03%

-63.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.50%

-57.30%

-10.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

70.42%

7.37%

+63.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DJTU и DBE

T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) имеет более высокую волатильность в 26.75% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 13.05%. Это указывает на то, что DJTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJTUDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.75%

13.05%

+13.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

103.96%

30.97%

+72.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

132.84%

35.07%

+97.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

140.70%

29.41%

+111.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

140.70%

28.34%

+112.36%

Сравнение комиссий DJTU и DBE

DJTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJTU и DBE

DJTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.16%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
DJTU
T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DJTU and DBE have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DJTU has higher volatility (26.75%) compared to DBE (13.05%). In terms of maximum drawdown, DJTU dropped -95.98% vs DBE's -86.69%.

On 1-year performance, DBE leads with 81.31% vs -92.27% for DJTU. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 13.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBE has performed better with a 81.31% return vs -92.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.05% for DJTU.

DBE has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.00% for DJTU.

DJTU is categorized as Leveraged Equities, while DBE is Oil & Gas. DJTU tracks Trump Media & Technology Group Corp. (DJT), while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: T-Rex and Invesco. Their fees differ too: 1.05% for DJTU and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJTU и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор