PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DJTU с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DJTU и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJTU показывает доходность -63.46%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 73.49%.


DJTU

1 день
0.35%
1 месяц
31.14%
6 месяцев
-65.40%
С начала года
-63.46%
1 год
-87.85%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DBE

1 день
3.03%
1 месяц
10.58%
6 месяцев
68.61%
С начала года
73.49%
1 год
60.38%
3 года*
18.58%
5 лет*
17.80%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJTU и DBE


2026 (YTD)2025
DJTU
T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF
-63.46%-82.18%
DBE
Invesco DB Energy Fund
73.49%-4.19%

Correlation

The correlation between DJTU and DBE is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2025 г.

-0.06

The correlation between DJTU and DBE shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF

Invesco DB Energy Fund

Доходность на риск

DJTU vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DJTU
Ранг доходности на риск DJTU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJTU: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJTU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJTU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJTU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJTU: 33
Ранг коэф-та Мартина

DBE
Ранг доходности на риск DBE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJTU c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DJTUDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.29

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

2.45

-3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

7.31

-8.55

DJTU vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJTU на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJTU и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DJTU и DBE

Максимальная просадка DJTU за все время составила -97.02%, что больше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJTU и DBE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DJTUDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.02%

-86.69%

-10.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.76%

-24.72%

-69.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.70%

-34.14%

-60.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.61%

-57.18%

-12.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

70.36%

8.29%

+62.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DJTU и DBE

T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) имеет более высокую волатильность в 38.55% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 11.46%. Это указывает на то, что DJTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DJTUDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.55%

11.46%

+27.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

87.14%

32.74%

+54.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

138.44%

36.10%

+102.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

140.86%

29.90%

+110.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

140.86%

28.41%

+112.45%

Сравнение комиссий DJTU и DBE

DJTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DJTU и DBE

DJTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund
2.23%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
DJTU
T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DJTU and DBE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DJTU has higher volatility (38.55%) compared to DBE (11.46%). In terms of maximum drawdown, DJTU dropped -97.02% vs DBE's -86.69%.

On 1-year performance, DBE leads with 60.38% vs -87.85% for DJTU. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 11.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBE has performed better with a 60.38% return vs -87.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.05% for DJTU.

DBE has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 0.00% for DJTU.

DJTU is categorized as Leveraged Equities, while DBE is Oil & Gas. DJTU tracks Trump Media & Technology Group Corp. (DJT), while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: T-Rex and Invesco. Their fees differ too: 1.05% for DJTU and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJTU и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор