Сравнение DJTU с BITI
DJTU (T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - DJTU is a Leveraged Equities fund tracking the Trump Media & Technology Group Corp. (DJT), while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past year, DJTU returned -87.85% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. DJTU charges 1.05%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности DJTU и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJTU показывает доходность -63.46%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
DJTU
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 31.14%
- 6 месяцев
- -65.40%
- С начала года
- -63.46%
- 1 год
- -87.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJTU и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF | -63.46% | -82.18% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -8.36% |
Correlation
The correlation between DJTU and BITI is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2025 г. | -0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJTU vs. BITI — Ранг доходности на риск
DJTU
BITI
Сравнение DJTU c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DJTU | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.25 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.57 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 6.38 | -7.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DJTU и BITI
Максимальная просадка DJTU за все время составила -97.02%, что больше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJTU и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJTU | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.02% | -92.16% | -4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.76% | -25.28% | -68.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.70% | -86.41% | -8.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.61% | -68.40% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.36% | 10.16% | +60.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJTU и BITI
T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) имеет более высокую волатильность в 38.55% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что DJTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJTU | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.55% | 10.76% | +27.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.14% | 34.28% | +52.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.44% | 44.15% | +94.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.86% | 52.24% | +88.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.86% | 52.24% | +88.62% |
Сравнение комиссий DJTU и BITI
DJTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJTU и BITI
DJTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DJTU and BITI have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DJTU has higher volatility (38.55%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, DJTU dropped -97.02% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs -87.85% for DJTU. On fees, BITI is cheaper at 1.03% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs -87.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.05% for DJTU.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 0.00% for DJTU.
DJTU is categorized as Leveraged Equities, while BITI is Cryptocurrency. DJTU tracks Trump Media & Technology Group Corp. (DJT), while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: T-Rex and ProShares. Their fees differ too: 1.05% for DJTU and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DJTU и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор