PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJT с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJT с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trump Media & Technology Group Corp. (DJT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DJT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trump Media & Technology Group Corp. (DJT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJT и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
DJT
Trump Media & Technology Group Corp.		-31.57%-61.17%94.86%16.67%-70.83%416.88%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%11.10%

Доходность по периодам

С начала года, DJT показывает доходность -31.57%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

DJT

1 день
-2.37%
1 месяц
-18.23%
С начала года
-31.57%
6 месяцев
-45.49%
1 год
-55.28%
3 года*
-13.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trump Media & Technology Group Corp.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DJT:
DJT с TSLADJT с NVDADJT с SPYDJT с QQQDJT с DIADJT с MAGSDJT с VGT
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

DJT vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJT
Ранг доходности на риск DJT: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJT: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trump Media & Technology Group Corp. (DJT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJTVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.76

1.01

-1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.30

1.53

-2.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.23

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.79

1.55

-2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.28

7.31

-8.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJT vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJT на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJTVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

1.01

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.83

-0.84

Корреляция

Корреляция между DJT и VOO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJT и VOO

DJT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJT
Trump Media & Technology Group Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок DJT и VOO

Максимальная просадка DJT за все время составила -91.32%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJT и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

DJTVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.32%

-33.99%

-57.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.89%

-11.98%

-55.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.71%

-5.55%

-85.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.36%

-3.72%

-66.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.95%

2.55%

+39.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DJT и VOO

Trump Media & Technology Group Corp. (DJT) имеет более высокую волатильность в 17.42% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что DJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJTVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.42%

5.34%

+12.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.47%

9.47%

+45.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.95%

18.11%

+54.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

208.35%

16.82%

+191.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

208.35%

17.99%

+190.36%