Сравнение DJT с MAGS
DJT (Trump Media & Technology Group Corp.) is a stock, while MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past 3 years, DJT returned -10.09%/yr vs 30.91%/yr for MAGS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DJT и MAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJT показывает доходность -27.27%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью 3.27%.
DJT
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 18.01%
- 6 месяцев
- -29.50%
- С начала года
- -27.27%
- 1 год
- -49.13%
- 3 года*
- -10.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 2.56%
- 6 месяцев
- 4.66%
- С начала года
- 3.27%
- 1 год
- 22.08%
- 3 года*
- 30.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJT и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DJT Trump Media & Technology Group Corp. | -27.27% | -61.17% | 94.86% | 32.68% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 3.27% | 22.99% | 63.97% | 35.74% |
Correlation
The correlation between DJT and MAGS is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г. | 0.28 |
Over the past year, DJT and MAGS have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJT vs. MAGS — Ранг доходности на риск
DJT
MAGS
Сравнение DJT c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trump Media & Technology Group Corp. (DJT) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DJT | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.18 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.19 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 3.67 | -4.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DJT и MAGS
Максимальная просадка DJT за все время составила -92.76%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJT и MAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJT | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.76% | -29.91% | -62.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.45% | -18.62% | -45.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.34% | -29.91% | -59.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.13% | -3.98% | -86.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.01% | -4.80% | -67.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.94% | 6.02% | +34.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJT и MAGS
Trump Media & Technology Group Corp. (DJT) имеет более высокую волатильность в 18.72% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что DJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJT | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.72% | 7.86% | +10.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.68% | 16.65% | +26.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.97% | 21.36% | +47.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.17% | 26.01% | +177.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.17% | 26.01% | +177.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJT и MAGS
DJT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DJT Trump Media & Technology Group Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.43% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
DJT and MAGS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DJT has higher volatility (18.72%) compared to MAGS (7.86%). In terms of maximum drawdown, DJT dropped -92.76% vs MAGS's -29.91%.
MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DJT и MAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор