PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJT с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJT с MAGS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DJT (Trump Media & Technology Group Corp.) is a stock, while MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past 3 years, DJT returned -15.49%/yr vs 28.89%/yr for MAGS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DJT и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trump Media & Technology Group Corp. (DJT) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJT показывает доходность -43.20%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью -4.97%.

DJT

1 день
-4.57%
1 месяц
-5.41%
С начала года
-43.20%
6 месяцев
-47.45%
1 год
-58.70%
3 года*
-15.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGS

1 день
-0.73%
1 месяц
-9.63%
С начала года
-4.97%
6 месяцев
-6.70%
1 год
17.13%
3 года*
28.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJT и MAGS

2026 (YTD)202520242023
DJT
Trump Media & Technology Group Corp.		-43.20%-61.17%94.86%32.68%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-4.97%22.99%63.97%35.74%

Correlation

The correlation between DJT and MAGS is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г.

0.28

Over the past year, DJT and MAGS have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trump Media & Technology Group Corp.

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с DJT:
DJT с TSLADJT с NVDADJT с SPYDJT с QQQDJT с DIADJT с VOODJT с RUM
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Доходность на риск

DJT vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJT
Ранг доходности на риск DJT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJT: 66
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJT c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trump Media & Technology Group Corp. (DJT) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DJTMAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
0.83

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
1.24

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.15

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

0.92

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

3.01

-4.54

DJT vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJT на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа MAGS равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJT и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DJT и MAGS

Максимальная просадка DJT за все время составила -92.29%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJT и MAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJTMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.29%

-29.91%

-62.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.13%

-18.62%

-43.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.64%

-29.91%

-58.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.29%

-11.64%

-80.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.76%

-4.76%

-67.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.42%

5.70%

+32.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DJT и MAGS

Trump Media & Technology Group Corp. (DJT) имеет более высокую волатильность в 20.10% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что DJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJTMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.10%

7.13%

+12.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.75%

15.50%

+27.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.53%

20.67%

+46.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

204.33%

26.01%

+178.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

204.33%

26.01%

+178.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJT и MAGS

DJT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.

ПозицияTTM202520242023
DJT
Trump Media & Technology Group Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.56%1.48%0.81%0.44%

Часто задаваемые вопросы

DJT and MAGS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DJT has higher volatility (20.10%) compared to MAGS (7.13%). In terms of maximum drawdown, DJT dropped -92.29% vs MAGS's -29.91%.

MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJT и MAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор