PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJT с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJT с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trump Media & Technology Group Corp. (DJT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DJT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trump Media & Technology Group Corp. (DJT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJT и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
DJT
Trump Media & Technology Group Corp.		-31.57%-61.17%94.86%16.67%-70.83%416.88%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%11.07%

Доходность по периодам

С начала года, DJT показывает доходность -31.57%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

DJT

1 день
-2.37%
1 месяц
-18.23%
С начала года
-31.57%
6 месяцев
-45.49%
1 год
-55.28%
3 года*
-13.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trump Media & Technology Group Corp.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DJT:
DJT с TSLADJT с NVDADJT с QQQDJT с DIADJT с VOODJT с MAGSDJT с VGT
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

DJT vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJT
Ранг доходности на риск DJT: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJT: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trump Media & Technology Group Corp. (DJT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJTSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.76

0.96

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.30

1.49

-2.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.23

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.79

1.53

-2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.28

7.27

-8.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJT vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJT на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJTSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

0.96

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.56

-0.57

Корреляция

Корреляция между DJT и SPY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJT и SPY

DJT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJT
Trump Media & Technology Group Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок DJT и SPY

Максимальная просадка DJT за все время составила -91.32%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJT и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

DJTSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.32%

-55.19%

-36.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.89%

-12.05%

-55.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.71%

-5.53%

-85.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.36%

-9.09%

-61.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.95%

2.54%

+39.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DJT и SPY

Trump Media & Technology Group Corp. (DJT) имеет более высокую волатильность в 17.42% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что DJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJTSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.42%

5.35%

+12.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.47%

9.50%

+44.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.95%

19.06%

+53.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

208.35%

17.06%

+191.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

208.35%

17.92%

+190.43%