Сравнение DJP с ZSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC).
DJP и ZSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJP - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 6 июн. 2006 г.. ZSC - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 8 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DJP и ZSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DJP и ZSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 26.62% | 17.20% | 5.59% | -6.69% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 5.05% | 28.43% | -14.39% | -10.63% |
Доходность по периодам
С начала года, DJP показывает доходность 26.62%, что значительно выше, чем у ZSC с доходностью 5.05%.
DJP
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 9.10%
- С начала года
- 26.62%
- 6 месяцев
- 33.73%
- 1 год
- 34.63%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- 8.41%
ZSC
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 17.84%
- 1 год
- 31.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DJP и ZSC
DJP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ZSC в 0.59%.
Доходность на риск
DJP vs. ZSC — Ранг доходности на риск
DJP
ZSC
Сравнение DJP c ZSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJP | ZSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 2.34 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 3.03 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.44 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 4.01 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 11.98 | -2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJP | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.34 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.10 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между DJP и ZSC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJP и ZSC
DJP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 1.66% | 1.75% | 2.18% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок DJP и ZSC
Максимальная просадка DJP за все время составила -78.35%, что больше максимальной просадки ZSC в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJP и ZSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DJP | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.35% | -26.49% | -51.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | -7.69% | -2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.88% | -2.14% | -32.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.02% | -15.61% | -35.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 2.57% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJP и ZSC
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что DJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DJP | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 3.58% | +4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.27% | 10.59% | +4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 13.56% | +5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.78% | 12.41% | +6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 12.41% | +4.59% |