PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJP с LQDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJP с LQDW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) and LQDW (iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DJP is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index, while LQDW is a Corporate Bonds fund tracking the CBOE LQD BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DJP returned 17.42%/yr vs 3.87%/yr for LQDW. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. DJP charges 0.70%/yr vs 0.34%/yr for LQDW.

Доходность

Сравнение доходности DJP и LQDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJP показывает доходность 29.06%, что значительно выше, чем у LQDW с доходностью 1.45%.

DJP

1 день
-1.20%
1 месяц
-3.96%
С начала года
29.06%
6 месяцев
27.44%
1 год
42.60%
3 года*
17.42%
5 лет*
12.19%
10 лет*
7.09%

LQDW

1 день
0.20%
1 месяц
0.54%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.83%
1 год
6.76%
3 года*
3.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJP и LQDW

2026 (YTD)2025202420232022
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN		29.06%17.20%5.59%-9.85%-8.79%
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		1.45%9.05%2.60%3.99%-6.78%

Correlation

The correlation between DJP and LQDW is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г.

0.01

The correlation between DJP and LQDW shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN

iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

Часто сравнивают с DJP:
DJP с DBCDJP с PDBCDJP с IEFDJP с SPYDJP с HYDWDJP с HGERDJP с COMT
Часто сравнивают с LQDW:
LQDW с LQDLQDW с TLTWLQDW с LQDHLQDW с HYGWLQDW с AGGHLQDW с SDHA.LLQDW с MSD

Доходность на риск

DJP vs. LQDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJP
Ранг доходности на риск DJP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJP: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJP: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
LQDW
Ранг доходности на риск LQDW: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDW: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDW: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJP c LQDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJPLQDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.92

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.72

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.97

2.62

+2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.64

9.79

+2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJP vs. LQDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJP на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LQDW равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJP и LQDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJPLQDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.92

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.47

-0.47

Просадки

Сравнение просадок DJP и LQDW

Максимальная просадка DJP за все время составила -78.35%, что больше максимальной просадки LQDW в -9.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJP и LQDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJPLQDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.35%

-9.20%

-69.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-2.59%

-6.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-6.74%

-6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.63%

-0.15%

-33.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.86%

-2.35%

-48.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

0.69%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DJP и LQDW

iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что DJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJPLQDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

1.39%

+4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.68%

3.02%

+13.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

3.54%

+15.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

5.49%

+13.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

5.49%

+11.58%

Сравнение комиссий DJP и LQDW

DJP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии LQDW в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJP и LQDW

DJP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LQDW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.55%.

ПозицияTTM2025202420232022
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		12.55%16.02%15.74%19.28%8.85%

Часто задаваемые вопросы

DJP and LQDW have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DJP has higher volatility (5.94%) compared to LQDW (1.39%). In terms of maximum drawdown, DJP dropped -78.35% vs LQDW's -9.20%.

On 3-year performance, DJP leads with 17.42% vs 3.87% for LQDW. On fees, LQDW is cheaper at 0.34% per year. On volatility, LQDW has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DJP has performed better with a 17.42% return vs 3.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LQDW is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.70% for DJP.

LQDW has the higher dividend yield at 12.55%, compared with 0.00% for DJP.

DJP is categorized as Commodities, while LQDW is Corporate Bonds. DJP tracks Bloomberg Commodity Index, while LQDW tracks CBOE LQD BuyWrite Index. They also come from different issuers: Barclays Capital and iShares. Their fees differ too: 0.70% for DJP and 0.34% for LQDW.

DJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJP и LQDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор