Сравнение DJP с IBMR
DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) and IBMR (iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF) are both exchange-traded funds - DJP is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index, while IBMR is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted 2029 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DJP returned 13.81%/yr vs 3.17%/yr for IBMR. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. DJP charges 0.70%/yr vs 0.18%/yr for IBMR.
Доходность
Сравнение доходности DJP и IBMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJP показывает доходность 23.08%, что значительно выше, чем у IBMR с доходностью 0.78%.
DJP
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- 17.82%
- С начала года
- 23.08%
- 1 год
- 32.88%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 6.81%
IBMR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.13%
- С начала года
- 0.78%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 3.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJP и IBMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 23.08% | 17.20% | 5.59% | -1.27% |
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF | 0.78% | 4.45% | 0.06% | 3.46% |
Correlation
The correlation between DJP and IBMR is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г. | -0.02 |
The correlation between DJP and IBMR shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJP vs. IBMR — Ранг доходности на риск
DJP
IBMR
Сравнение DJP c IBMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DJP | IBMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.86 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 4.68 | +1.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DJP и IBMR
Максимальная просадка DJP за все время составила -78.35%, что больше максимальной просадки IBMR в -4.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJP и IBMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJP | IBMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.35% | -4.83% | -73.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.42% | -1.55% | -14.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.42% | -4.72% | -11.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.70% | -0.61% | -36.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.78% | -1.00% | -49.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | 0.62% | +4.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJP и IBMR
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что DJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJP | IBMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 0.25% | +5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.92% | 1.07% | +15.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.47% | 1.75% | +17.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 3.02% | +16.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 3.02% | +14.03% |
Сравнение комиссий DJP и IBMR
DJP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IBMR в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJP и IBMR
DJP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBMR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF | 2.54% | 2.55% | 2.53% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
DJP and IBMR have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DJP has higher volatility (5.59%) compared to IBMR (0.25%). In terms of maximum drawdown, DJP dropped -78.35% vs IBMR's -4.83%.
On 3-year performance, DJP leads with 13.81% vs 3.17% for IBMR. On fees, IBMR is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IBMR has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DJP has performed better with a 13.81% return vs 3.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBMR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.70% for DJP.
IBMR has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.00% for DJP.
DJP is categorized as Commodities, while IBMR is Municipal Bonds. DJP tracks Bloomberg Commodity Index, while IBMR tracks S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted 2029 Index. They also come from different issuers: Barclays Capital and iShares. Their fees differ too: 0.70% for DJP and 0.18% for IBMR.
DJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DJP и IBMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор