Сравнение DJP с GSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG).
DJP и GSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJP - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 6 июн. 2006 г.. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DJP и GSG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DJP и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 26.62% | 17.20% | 5.59% | -9.85% | 17.46% | 31.05% | -4.12% | 7.63% | -13.07% | 0.74% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 38.38% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
Доходность по периодам
С начала года, DJP показывает доходность 26.62%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 38.38%. За последние 10 лет акции DJP уступали акциям GSG по среднегодовой доходности: 8.41% против 8.98% соответственно.
DJP
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 9.10%
- С начала года
- 26.62%
- 6 месяцев
- 33.73%
- 1 год
- 34.63%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- 8.41%
GSG
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 18.45%
- С начала года
- 38.38%
- 6 месяцев
- 39.22%
- 1 год
- 40.14%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 17.68%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DJP и GSG
DJP берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Доходность на риск
DJP vs. GSG — Ранг доходности на риск
DJP
GSG
Сравнение DJP c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJP | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.91 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 2.58 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 3.37 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 9.40 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJP | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.91 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.81 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.41 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.09 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между DJP и GSG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJP и GSG
Ни DJP, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DJP и GSG
Максимальная просадка DJP за все время составила -78.35%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJP и GSG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DJP | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.35% | -89.62% | +11.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | -11.91% | +1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.98% | -29.12% | +0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.36% | -57.64% | +19.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.88% | -58.22% | +23.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.02% | -63.77% | +12.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 4.27% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJP и GSG
Текущая волатильность для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) составляет 8.27%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что DJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DJP | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 11.23% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.27% | 16.29% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 21.14% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.78% | 21.97% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 21.77% | -4.77% |