PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DJP с GRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DJP и GRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и iPath Series B Carbon ETN (GRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJP показывает доходность 16.94%, что значительно выше, чем у GRN с доходностью -6.37%.


DJP

1 день
1.90%
1 месяц
-10.10%
С начала года
16.94%
6 месяцев
14.83%
1 год
29.01%
3 года*
12.44%
5 лет*
10.60%
10 лет*
6.22%

GRN

1 день
-0.36%
1 месяц
3.28%
С начала года
-6.37%
6 месяцев
-6.75%
1 год
14.02%
3 года*
-1.97%
5 лет*
7.93%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJP и GRN


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN
16.94%17.20%5.59%-9.85%17.46%31.05%-4.12%3.96%
GRN
iPath Series B Carbon ETN
-6.37%20.33%-7.34%-2.99%-0.07%147.21%30.47%-8.41%

Correlation

The correlation between DJP and GRN is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2019 г.

0.13

The correlation between DJP and GRN shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN

iPath Series B Carbon ETN

Доходность на риск

DJP vs. GRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DJP
Ранг доходности на риск DJP: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJP: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJP: 4949
Ранг коэф-та Мартина

GRN
Ранг доходности на риск GRN: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRN: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRN: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRN: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJP c GRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и iPath Series B Carbon ETN (GRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DJPGRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.11

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

0.46

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.30

1.17

+6.14

DJP vs. GRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJP на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа GRN равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJP и GRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DJP и GRN

Максимальная просадка DJP за все время составила -78.35%, что больше максимальной просадки GRN в -47.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJP и GRN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DJPGRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.35%

-47.96%

-30.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.42%

-30.39%

+13.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.42%

-44.33%

+27.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.98%

-47.96%

+18.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.86%

-17.77%

-22.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.81%

-17.55%

-33.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

12.02%

-8.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DJP и GRN

Текущая волатильность для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) составляет 5.12%, в то время как у iPath Series B Carbon ETN (GRN) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что DJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DJPGRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

5.60%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.07%

24.73%

-7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

27.73%

-8.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

39.80%

-20.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

41.80%

-24.72%

Сравнение комиссий DJP и GRN

DJP берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии GRN в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DJP и GRN

Ни DJP, ни GRN не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


DJP and GRN have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRN has higher volatility (5.60%) compared to DJP (5.12%). In terms of maximum drawdown, DJP dropped -78.35% vs GRN's -47.96%.

On 5-year performance, DJP leads with 10.60% vs 7.93% for GRN. On fees, DJP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, DJP has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DJP has performed better with a 10.60% return vs 7.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for GRN.

DJP and GRN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DJP tracks Bloomberg Commodity Index, while GRN tracks Barclays Global Carbon II Index. Their fees differ too: 0.70% for DJP and 0.75% for GRN.

DJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJP и GRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор