Сравнение DJP с GRN
DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) and GRN (iPath Series B Carbon ETN) are both Commodities funds from Barclays Capital - DJP tracks the Bloomberg Commodity Index while GRN tracks the Barclays Global Carbon II Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DJP returned 12.19%/yr vs 9.08%/yr for GRN. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. DJP charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for GRN.
Доходность
Сравнение доходности DJP и GRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJP показывает доходность 29.06%, что значительно выше, чем у GRN с доходностью -10.45%.
DJP
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 29.06%
- 6 месяцев
- 27.44%
- 1 год
- 42.60%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- 7.09%
GRN
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- -10.45%
- 6 месяцев
- -7.22%
- 1 год
- 7.07%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJP и GRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 29.06% | 17.20% | 5.59% | -9.85% | 17.46% | 31.05% | -4.12% | 3.44% |
GRN iPath Series B Carbon ETN | -10.45% | 20.33% | -7.34% | -2.99% | -0.07% | 147.21% | 30.47% | -8.41% |
Correlation
The correlation between DJP and GRN is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2019 г. | 0.13 |
The correlation between DJP and GRN shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJP vs. GRN — Ранг доходности на риск
DJP
GRN
Сравнение DJP c GRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и iPath Series B Carbon ETN (GRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJP | GRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.07 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.97 | 0.23 | +4.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.64 | 0.60 | +12.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJP | GRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 0.26 | +2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.23 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.41 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок DJP и GRN
Максимальная просадка DJP за все время составила -78.35%, что больше максимальной просадки GRN в -47.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJP и GRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJP | GRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.35% | -47.96% | -30.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -30.39% | +21.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.41% | -45.30% | +31.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.98% | -47.96% | +18.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.63% | -21.35% | -12.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.86% | -17.54% | -33.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 11.87% | -8.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJP и GRN
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и iPath Series B Carbon ETN (GRN) имеют волатильность 5.94% и 5.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJP | GRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 5.88% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.68% | 24.53% | -7.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.97% | 27.73% | -8.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 39.83% | -20.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 41.94% | -24.87% |
Сравнение комиссий DJP и GRN
DJP берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии GRN в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJP и GRN
Ни DJP, ни GRN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DJP and GRN have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DJP has higher volatility (5.94%) compared to GRN (5.88%). In terms of maximum drawdown, DJP dropped -78.35% vs GRN's -47.96%.
On 5-year performance, DJP leads with 12.19% vs 9.08% for GRN. On fees, DJP is cheaper at 0.70% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DJP has performed better with a 12.19% return vs 9.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DJP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for GRN.
DJP and GRN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DJP tracks Bloomberg Commodity Index, while GRN tracks Barclays Global Carbon II Index. Their fees differ too: 0.70% for DJP and 0.75% for GRN.
DJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DJP и GRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор