PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJP с COMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJP с COMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB).

DJP и COMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJP - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 6 июн. 2006 г.. COMB - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 22 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DJP и COMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJP и COMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN		26.62%17.20%5.59%-9.85%17.46%31.05%-4.12%7.63%-13.07%4.99%
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		23.16%15.12%5.24%-7.75%14.56%26.34%-2.95%7.02%-11.41%4.98%

Доходность по периодам

С начала года, DJP показывает доходность 26.62%, что значительно выше, чем у COMB с доходностью 23.16%.

DJP

1 день
-1.08%
1 месяц
9.10%
С начала года
26.62%
6 месяцев
33.73%
1 год
34.63%
3 года*
14.66%
5 лет*
14.92%
10 лет*
8.41%

COMB

1 день
-1.01%
1 месяц
7.93%
С начала года
23.16%
6 месяцев
29.16%
1 год
30.35%
3 года*
13.36%
5 лет*
13.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с DJP:
DJP с DBCDJP с PDBCDJP с IEFDJP с HYDWDJP с SPYDJP с COMTDJP с RSP
Часто сравнивают с COMB:
COMB с COMCOMB с VCMDXCOMB с COMTCOMB с VTICOMB с SVOLCOMB с SPYDCOMB с SCHD

Сравнение комиссий DJP и COMB

DJP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии COMB в 0.25%.

DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

DJP vs. COMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJP
Ранг доходности на риск DJP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJP: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJP: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJP: 7979
Ранг коэф-та Мартина
COMB
Ранг доходности на риск COMB: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMB: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMB: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMB: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJP c COMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJPCOMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.77

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.34

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.28

3.30

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.99

9.08

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJP vs. COMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJP на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMB равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJP и COMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJPCOMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.77

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.81

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.51

-0.52

Корреляция

Корреляция между DJP и COMB составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJP и COMB

DJP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%.

TTM202520242023202220212020201920182017
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		7.35%9.05%2.48%6.57%30.85%15.83%0.07%1.48%0.97%0.20%

Просадки

Сравнение просадок DJP и COMB

Максимальная просадка DJP за все время составила -78.35%, что больше максимальной просадки COMB в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJP и COMB.

Загрузка...

Показатели просадок

DJPCOMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.35%

-33.50%

-44.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-9.19%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.98%

-26.63%

-2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.88%

-1.01%

-33.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.02%

-12.25%

-38.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

3.34%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности DJP и COMB

iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что DJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJPCOMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

7.63%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

13.86%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.36%

17.20%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

16.54%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

15.05%

+1.95%