Сравнение DJP с CAPE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и iPath Shiller CAPE ETN (CAPE).
DJP и CAPE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJP - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 6 июн. 2006 г.. CAPE - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. Фонд был запущен 10 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DJP и CAPE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DJP и CAPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 26.62% | 17.20% | 5.59% | -9.85% | -9.82% |
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | -3.63% | 9.10% | 14.40% | 27.65% | -15.28% |
Доходность по периодам
С начала года, DJP показывает доходность 26.62%, что значительно выше, чем у CAPE с доходностью -3.63%.
DJP
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 9.10%
- С начала года
- 26.62%
- 6 месяцев
- 33.73%
- 1 год
- 34.63%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- 8.41%
CAPE
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DJP и CAPE
DJP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CAPE в 0.45%.
Доходность на риск
DJP vs. CAPE — Ранг доходности на риск
DJP
CAPE
Сравнение DJP c CAPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и iPath Shiller CAPE ETN (CAPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJP | CAPE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 0.23 | +1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 0.45 | +1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.06 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 0.34 | +2.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 1.34 | +7.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJP | CAPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 0.23 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.40 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между DJP и CAPE составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJP и CAPE
DJP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | 1.44% | 1.39% | 1.23% | 1.01% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок DJP и CAPE
Максимальная просадка DJP за все время составила -78.35%, что больше максимальной просадки CAPE в -22.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJP и CAPE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DJP | CAPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.35% | -22.07% | -56.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | -10.89% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.88% | -6.69% | -28.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.02% | -5.01% | -46.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 2.75% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJP и CAPE
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что DJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DJP | CAPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 5.18% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.27% | 8.03% | +7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 15.05% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.78% | 17.13% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 17.13% | -0.13% |