PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJP с CAPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJP с CAPE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) and CAPE (iPath Shiller CAPE ETN) are both exchange-traded funds - DJP is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index, while CAPE is a Global Equities fund tracking the Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DJP returned 17.94%/yr vs 12.19%/yr for CAPE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. DJP charges 0.70%/yr vs 0.45%/yr for CAPE.

Доходность

Сравнение доходности DJP и CAPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и iPath Shiller CAPE ETN (CAPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJP показывает доходность 30.63%, что значительно выше, чем у CAPE с доходностью -1.70%.

DJP

1 день
0.02%
1 месяц
-3.31%
С начала года
30.63%
6 месяцев
29.34%
1 год
44.52%
3 года*
17.94%
5 лет*
12.46%
10 лет*
7.36%

CAPE

1 день
-0.48%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
-1.38%
1 год
3.29%
3 года*
12.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJP и CAPE

2026 (YTD)2025202420232022
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN		30.63%17.20%5.59%-9.85%-9.82%
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		-1.70%9.10%14.40%27.65%-15.28%

Correlation

The correlation between DJP and CAPE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.18

The correlation between DJP and CAPE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN

iPath Shiller CAPE ETN

Часто сравнивают с DJP:
DJP с DBCDJP с PDBCDJP с IEFDJP с SPYDJP с HYDWDJP с HGERDJP с COMT
Часто сравнивают с CAPE:
CAPE с SPYCAPE с VOOCAPE с SCHDCAPE с DSEEXCAPE с YACKXCAPE с TQQQCAPE с MDY

Доходность на риск

DJP vs. CAPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJP
Ранг доходности на риск DJP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJP: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CAPE
Ранг доходности на риск CAPE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJP c CAPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и iPath Shiller CAPE ETN (CAPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJPCAPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
0.30

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
0.52

+2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.06

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.20

0.34

+4.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.30

1.24

+12.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJP vs. CAPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJP на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа CAPE равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJP и CAPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJPCAPEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

0.30

+2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.42

-0.41

Просадки

Сравнение просадок DJP и CAPE

Максимальная просадка DJP за все время составила -78.35%, что больше максимальной просадки CAPE в -22.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJP и CAPE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJPCAPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.35%

-22.07%

-56.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-9.68%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-14.32%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.82%

-4.83%

-27.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.86%

-4.93%

-45.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.65%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности DJP и CAPE

iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что DJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJPCAPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

2.63%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.64%

8.04%

+8.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.92%

10.89%

+8.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

16.93%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

16.93%

+0.13%

Сравнение комиссий DJP и CAPE

DJP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CAPE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJP и CAPE

DJP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.

ПозицияTTM2025202420232022
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		1.41%1.39%1.23%1.01%0.80%
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DJP and CAPE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DJP has higher volatility (5.85%) compared to CAPE (2.63%). In terms of maximum drawdown, DJP dropped -78.35% vs CAPE's -22.07%.

On 3-year performance, DJP leads with 17.94% vs 12.19% for CAPE. On fees, CAPE is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CAPE has been the lower-risk option at 2.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DJP has performed better with a 17.94% return vs 12.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAPE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.70% for DJP.

CAPE has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for DJP.

DJP is categorized as Commodities, while CAPE is Global Equities. DJP tracks Bloomberg Commodity Index, while CAPE tracks Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. Their fees differ too: 0.70% for DJP and 0.45% for CAPE.

DJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJP и CAPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор