Сравнение DJIA с TSMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).
DJIA и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJIA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DJIA и TSMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DJIA и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | -1.83% | 9.11% | 6.34% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.81% | 41.00% | 8.15% |
Доходность по периодам
С начала года, DJIA показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.81%.
DJIA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 79.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DJIA и TSMY
DJIA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TSMY в 0.99%.
Доходность на риск
DJIA vs. TSMY — Ранг доходности на риск
DJIA
TSMY
Сравнение DJIA c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJIA | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 2.59 | -2.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 3.10 | -2.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.43 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 5.34 | -4.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | 18.33 | -15.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJIA | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 2.59 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.16 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между DJIA и TSMY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJIA и TSMY
Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что меньше доходности TSMY в 57.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 11.42% | 10.60% | 11.44% | 7.16% | 9.18% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.44% | 56.76% | 13.71% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DJIA и TSMY
Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и TSMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DJIA | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -31.15% | +14.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -15.50% | +6.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -9.44% | +4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -5.82% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 4.52% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJIA и TSMY
Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) составляет 4.12%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что DJIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DJIA | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 12.27% | -8.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.08% | 23.03% | -16.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 31.08% | -18.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.32% | 33.38% | -22.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 33.38% | -22.06% |