PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJIA с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJIA с SPIN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DJIA (Global X Dow 30 Covered Call ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. DJIA is passively managed, while SPIN is actively managed. Over the past year, DJIA returned 14.27% vs 19.75% for SPIN. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DJIA charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.

Доходность

Сравнение доходности DJIA и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJIA показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью 3.18%.

DJIA

1 день
0.00%
1 месяц
3.03%
С начала года
3.46%
6 месяцев
3.90%
1 год
14.27%
3 года*
10.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIN

1 день
0.26%
1 месяц
2.42%
С начала года
3.18%
6 месяцев
3.72%
1 год
19.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJIA и SPIN

2026 (YTD)20252024
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		3.46%9.11%5.97%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		3.18%14.14%6.09%

Correlation

The correlation between DJIA and SPIN is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.67

The correlation between DJIA and SPIN has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DJIA и SPIN

Секторы
DJIA
SPIN

Финансовые услуги

27.2%
11.5%

Промышленность

18.4%
8.0%

Технологии

17.1%
39.0%

Здравоохранение

13.1%
8.3%

Потребительский циклический сектор

11.6%
8.7%

Потребительский защитный сектор

4.4%
3.8%

Сырьевые материалы

4.0%
2.2%

Энергетика

2.4%
2.9%

Коммуникационные услуги

1.9%
12.2%

Недвижимость

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

DJIA
27.2%
SPIN
11.5%

Промышленность

DJIA
18.4%
SPIN
8.0%

Технологии

DJIA
17.1%
SPIN
39.0%

Здравоохранение

DJIA
13.1%
SPIN
8.3%

Потребительский циклический сектор

DJIA
11.6%
SPIN
8.7%

Потребительский защитный сектор

DJIA
4.4%
SPIN
3.8%

Сырьевые материалы

DJIA
4.0%
SPIN
2.2%

Энергетика

DJIA
2.4%
SPIN
2.9%

Коммуникационные услуги

DJIA
1.9%
SPIN
12.2%

Недвижимость

DJIA

-

SPIN
1.6%

Коммунальные услуги

DJIA

-

SPIN
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dow 30 Covered Call ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с DJIA:
DJIA с SCHDDJIA с VOODJIA с JEPIDJIA с VTVDJIA с FCNTXDJIA с SPYDJIA с CAIBX
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с XQQISPIN с JEPQSPIN с DIVOSPIN с QQQISPIN с SQYSPIN с SPYISPIN с IQQQ

Доходность на риск

DJIA vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJIA
Ранг доходности на риск DJIA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJIA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJIA c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJIASPINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.89

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.60

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

2.02

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

8.43

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJIA vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJIA на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPIN равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJIA и SPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJIASPINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.89

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.96

-0.27

Просадки

Сравнение просадок DJIA и SPIN

Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, примерно равная максимальной просадке SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и SPIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJIASPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-16.85%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-9.81%

+2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.14%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-2.28%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.35%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DJIA и SPIN

Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) составляет 1.66%, в то время как у State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что DJIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJIASPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.81%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.24%

8.03%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.74%

10.49%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

14.31%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

14.31%

-3.12%

Сравнение комиссий DJIA и SPIN

DJIA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJIA и SPIN

Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, что больше доходности SPIN в 5.63%

ПозицияTTM2025202420232022
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		10.82%10.60%11.44%7.16%9.18%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		5.63%8.20%2.36%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DJIA and SPIN have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPIN has higher volatility (1.81%) compared to DJIA (1.66%). In terms of maximum drawdown, DJIA dropped -16.91% vs SPIN's -16.85%.

On 1-year performance, SPIN leads with 19.75% vs 14.27% for DJIA. On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DJIA has been the lower-risk option at 1.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPIN has performed better with a 19.75% return vs 14.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for DJIA.

DJIA has the higher dividend yield at 10.82%, compared with 5.63% for SPIN.

They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.60% for DJIA and 0.25% for SPIN.

SPIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJIA и SPIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор