PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJIA с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJIA с SPIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN).

DJIA и SPIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJIA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DJIA и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJIA и SPIN

2026 (YTD)20252024
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		-1.83%9.11%5.97%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		-4.41%14.14%6.09%

Доходность по периодам

С начала года, DJIA показывает доходность -1.83%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью -4.41%.

DJIA

1 день
0.38%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
3.58%
1 год
6.73%
3 года*
9.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIN

1 день
0.85%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-0.79%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dow 30 Covered Call ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с DJIA:
DJIA с SCHDDJIA с VOODJIA с JEPIDJIA с VTVDJIA с FCNTXDJIA с SPYDJIA с CAIBX
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с SQYSPIN с JEPQSPIN с QQQISPIN с IQQQSPIN с ICOISPIN с AIYYSPIN с FYEE

Сравнение комиссий DJIA и SPIN

DJIA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

DJIA vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJIA
Ранг доходности на риск DJIA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJIA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJIA c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJIASPINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.88

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.36

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

1.33

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.05

5.55

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJIA vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJIA на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа SPIN равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJIA и SPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJIASPINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.88

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.66

-0.07

Корреляция

Корреляция между DJIA и SPIN составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJIA и SPIN

Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что больше доходности SPIN в 8.18%

TTM2025202420232022
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		11.42%10.60%11.44%7.16%9.18%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		8.18%8.20%2.36%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DJIA и SPIN

Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, примерно равная максимальной просадке SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и SPIN.

Загрузка...

Показатели просадок

DJIASPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-16.85%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-10.88%

+1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-6.56%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-2.34%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.60%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DJIA и SPIN

Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) составляет 4.12%, в то время как у State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что DJIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJIASPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

5.08%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

9.08%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

16.36%

-3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.32%

14.89%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.32%

14.89%

-3.57%