Сравнение DJIA с SDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Global X SuperDividend ETF (SDIV).
DJIA и SDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJIA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DJIA и SDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DJIA и SDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | -1.83% | 9.11% | 14.52% | 9.15% | -2.80% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 6.32% | 29.12% | 1.77% | 5.46% | -22.67% |
Доходность по периодам
С начала года, DJIA показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у SDIV с доходностью 6.32%.
DJIA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDIV
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 0.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DJIA и SDIV
DJIA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SDIV в 0.58%.
Доходность на риск
DJIA vs. SDIV — Ранг доходности на риск
DJIA
SDIV
Сравнение DJIA c SDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJIA | SDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.99 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 2.58 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.40 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 2.43 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | 12.17 | -9.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJIA | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.99 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.06 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между DJIA и SDIV составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJIA и SDIV
Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что больше доходности SDIV в 9.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 11.42% | 10.60% | 11.44% | 7.16% | 9.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.13% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
Просадки
Сравнение просадок DJIA и SDIV
Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и SDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DJIA | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -56.90% | +39.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -13.04% | +3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -17.50% | +12.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -18.63% | +15.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.67% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJIA и SDIV
Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) составляет 4.12%, в то время как у Global X SuperDividend ETF (SDIV) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что DJIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DJIA | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 6.10% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.08% | 9.20% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 16.03% | -2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.32% | 16.79% | -5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 18.96% | -7.64% |