Сравнение DJIA с QQA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA).
DJIA и QQA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJIA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. QQA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DJIA и QQA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DJIA и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | -1.83% | 9.11% | 8.17% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | -2.37% | 17.24% | 7.11% |
Доходность по периодам
С начала года, DJIA показывает доходность -1.83%, что значительно выше, чем у QQA с доходностью -2.37%.
DJIA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DJIA и QQA
DJIA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Доходность на риск
DJIA vs. QQA — Ранг доходности на риск
DJIA
QQA
Сравнение DJIA c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJIA | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.13 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.74 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.26 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.90 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | 9.03 | -5.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJIA | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.13 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.68 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между DJIA и QQA составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJIA и QQA
Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что больше доходности QQA в 10.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 11.42% | 10.60% | 11.44% | 7.16% | 9.18% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 10.41% | 9.78% | 4.29% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DJIA и QQA
Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и QQA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DJIA | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -19.73% | +2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -11.55% | +2.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -4.93% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -2.62% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.43% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJIA и QQA
Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) составляет 4.12%, в то время как у Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что DJIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DJIA | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 5.85% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.08% | 10.72% | -4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 19.02% | -5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.32% | 18.84% | -7.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 18.84% | -7.52% |