PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJIA с QQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJIA с QQA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DJIA (Global X Dow 30 Covered Call ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. DJIA is passively managed, while QQA is actively managed. Over the past year, DJIA returned 14.27% vs 31.26% for QQA. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DJIA charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for QQA.

Доходность

Сравнение доходности DJIA и QQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJIA показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью 14.23%.

DJIA

1 день
0.00%
1 месяц
3.03%
С начала года
3.46%
6 месяцев
3.90%
1 год
14.27%
3 года*
10.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQA

1 день
-0.29%
1 месяц
5.87%
С начала года
14.23%
6 месяцев
13.99%
1 год
31.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJIA и QQA

2026 (YTD)20252024
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		3.46%9.11%8.17%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		14.23%17.24%7.11%

Correlation

The correlation between DJIA and QQA is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.59

The correlation between DJIA and QQA has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DJIA и QQA

Секторы
DJIA
QQA

Финансовые услуги

27.2%
0.2%

Промышленность

18.4%
2.8%

Технологии

17.1%
53.8%

Здравоохранение

13.1%
4.2%

Потребительский циклический сектор

11.6%
12.3%

Потребительский защитный сектор

4.4%
7.7%

Сырьевые материалы

4.0%
1.1%

Энергетика

2.4%
0.6%

Коммуникационные услуги

1.9%
15.8%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

DJIA
27.2%
QQA
0.2%

Промышленность

DJIA
18.4%
QQA
2.8%

Технологии

DJIA
17.1%
QQA
53.8%

Здравоохранение

DJIA
13.1%
QQA
4.2%

Потребительский циклический сектор

DJIA
11.6%
QQA
12.3%

Потребительский защитный сектор

DJIA
4.4%
QQA
7.7%

Сырьевые материалы

DJIA
4.0%
QQA
1.1%

Энергетика

DJIA
2.4%
QQA
0.6%

Коммуникационные услуги

DJIA
1.9%
QQA
15.8%

Недвижимость

DJIA

-

QQA
0.1%

Коммунальные услуги

DJIA

-

QQA
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dow 30 Covered Call ETF

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Часто сравнивают с DJIA:
DJIA с SCHDDJIA с VOODJIA с JEPIDJIA с VTVDJIA с FCNTXDJIA с SPYDJIA с CAIBX
Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с EFAAQQA с MSTYQQA с XLG

Доходность на риск

DJIA vs. QQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJIA
Ранг доходности на риск DJIA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJIA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJIA c QQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJIAQQADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.50

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.38

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.45

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

3.59

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

16.10

-8.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJIA vs. QQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJIA на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQA равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJIA и QQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJIAQQAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.50

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.17

-0.48

Просадки

Сравнение просадок DJIA и QQA

Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и QQA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJIAQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-19.73%

+2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-8.76%

+1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.39%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-2.44%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.95%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DJIA и QQA

Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) составляет 1.66%, в то время как у Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что DJIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJIAQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

2.93%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.24%

9.68%

-3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.74%

12.59%

-4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

18.25%

-7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

18.25%

-7.06%

Сравнение комиссий DJIA и QQA

DJIA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJIA и QQA

Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, что больше доходности QQA в 9.32%

ПозицияTTM2025202420232022
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		10.82%10.60%11.44%7.16%9.18%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		9.32%9.78%4.29%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DJIA and QQA have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQA has higher volatility (2.93%) compared to DJIA (1.66%). In terms of maximum drawdown, DJIA dropped -16.91% vs QQA's -19.73%.

On 1-year performance, QQA leads with 31.26% vs 14.27% for DJIA. On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DJIA has been the lower-risk option at 1.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQA has performed better with a 31.26% return vs 14.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for DJIA.

DJIA has the higher dividend yield at 10.82%, compared with 9.32% for QQA.

They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for DJIA and 0.29% for QQA.

QQA currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJIA и QQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор