PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJIA с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJIA с IVVW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DJIA (Global X Dow 30 Covered Call ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds - DJIA tracks the DJIA Cboe BuyWrite v2 Index while IVVW tracks the Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past year, DJIA returned 14.27% vs 20.33% for IVVW. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DJIA charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.

Доходность

Сравнение доходности DJIA и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJIA показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 5.13%.

DJIA

1 день
0.00%
1 месяц
3.03%
С начала года
3.46%
6 месяцев
3.90%
1 год
14.27%
3 года*
10.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVW

1 день
0.27%
1 месяц
1.98%
С начала года
5.13%
6 месяцев
6.73%
1 год
20.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJIA и IVVW

2026 (YTD)20252024
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		3.46%9.11%10.74%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		5.13%11.71%12.90%

Correlation

The correlation between DJIA and IVVW is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.65

The correlation between DJIA and IVVW has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DJIA и IVVW

Секторы
DJIA
IVVW

Финансовые услуги

27.2%
11.8%

Промышленность

18.4%
8.3%

Технологии

17.1%
35.6%

Здравоохранение

13.1%
8.5%

Потребительский циклический сектор

11.6%
10.1%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.9%

Сырьевые материалы

4.0%
1.8%

Энергетика

2.4%
3.5%

Коммуникационные услуги

1.9%
11.2%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

DJIA
27.2%
IVVW
11.8%

Промышленность

DJIA
18.4%
IVVW
8.3%

Технологии

DJIA
17.1%
IVVW
35.6%

Здравоохранение

DJIA
13.1%
IVVW
8.5%

Потребительский циклический сектор

DJIA
11.6%
IVVW
10.1%

Потребительский защитный сектор

DJIA
4.4%
IVVW
4.9%

Сырьевые материалы

DJIA
4.0%
IVVW
1.8%

Энергетика

DJIA
2.4%
IVVW
3.5%

Коммуникационные услуги

DJIA
1.9%
IVVW
11.2%

Недвижимость

DJIA

-

IVVW
1.9%

Коммунальные услуги

DJIA

-

IVVW
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dow 30 Covered Call ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с DJIA:
DJIA с SCHDDJIA с VOODJIA с JEPIDJIA с VTVDJIA с FCNTXDJIA с SPYDJIA с CAIBX
Часто сравнивают с IVVW:
IVVW с IVVIVVW с BALIIVVW с IWMWIVVW с SPYIVVW с VOOIVVW с IVWIVVW с SCHG

Доходность на риск

DJIA vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJIA
Ранг доходности на риск DJIA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJIA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJIA c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJIAIVVWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.76

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.82

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.62

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

3.51

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

19.38

-12.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJIA vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJIA на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа IVVW равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJIA и IVVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJIAIVVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.76

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.08

-0.39

Просадки

Сравнение просадок DJIA и IVVW

Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, примерно равная максимальной просадке IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и IVVW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJIAIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-16.79%

-0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-5.81%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

0.00%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-1.75%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.05%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DJIA и IVVW

Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что DJIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJIAIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.14%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.24%

6.07%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.74%

7.40%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

12.65%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

12.65%

-1.46%

Сравнение комиссий DJIA и IVVW

DJIA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJIA и IVVW

Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, что меньше доходности IVVW в 19.65%

ПозицияTTM2025202420232022
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		10.82%10.60%11.44%7.16%9.18%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		19.65%18.55%13.72%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DJIA and IVVW have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DJIA has higher volatility (1.66%) compared to IVVW (1.14%). In terms of maximum drawdown, DJIA dropped -16.91% vs IVVW's -16.79%.

On 1-year performance, IVVW leads with 20.33% vs 14.27% for DJIA. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 20.33% return vs 14.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for DJIA.

IVVW has the higher dividend yield at 19.65%, compared with 10.82% for DJIA.

DJIA tracks DJIA Cboe BuyWrite v2 Index, while IVVW tracks Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.60% for DJIA and 0.25% for IVVW.

IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJIA и IVVW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор