Сравнение DJIA с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
DJIA и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJIA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DJIA и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DJIA и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | -1.83% | 9.11% | 10.74% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | 12.90% |
Доходность по периодам
С начала года, DJIA показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -1.13%.
DJIA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DJIA и IVVW
DJIA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
DJIA vs. IVVW — Ранг доходности на риск
DJIA
IVVW
Сравнение DJIA c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJIA | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.89 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.41 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.28 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.27 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | 7.59 | -4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJIA | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.89 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.88 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между DJIA и IVVW составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJIA и IVVW
Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что меньше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 11.42% | 10.60% | 11.44% | 7.16% | 9.18% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DJIA и IVVW
Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, примерно равная максимальной просадке IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DJIA | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -16.79% | -0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -11.21% | +2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -2.90% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -1.87% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 1.88% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJIA и IVVW
Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) составляет 4.12%, в то время как у iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что DJIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DJIA | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 4.54% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.08% | 6.63% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 15.56% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.32% | 13.10% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 13.10% | -1.78% |