PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DJIA с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DJIA и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJIA и IVVW


2026 (YTD)20252024
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF
-1.83%9.11%10.74%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF
-1.13%11.71%12.90%

Доходность по периодам

С начала года, DJIA показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -1.13%.


DJIA

1 день
0.38%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
3.58%
1 год
6.73%
3 года*
9.17%
5 лет*
10 лет*

IVVW

1 день
0.60%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
4.20%
1 год
13.83%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Dow 30 Covered Call ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Сравнение комиссий DJIA и IVVW

DJIA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.


Доходность на риск

DJIA vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DJIA
Ранг доходности на риск DJIA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJIA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA: 3333
Ранг коэф-та Мартина

IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJIA c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DJIAIVVWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.89

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.41

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

1.27

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.05

7.59

-4.54

DJIA vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJIA на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа IVVW равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJIA и IVVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DJIAIVVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.89

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.88

-0.29

Корреляция

Корреляция между DJIA и IVVW составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DJIA и IVVW

Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что меньше доходности IVVW в 19.78%


TTM2025202420232022
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF
11.42%10.60%11.44%7.16%9.18%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF
19.78%18.55%13.72%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DJIA и IVVW

Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, примерно равная максимальной просадке IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и IVVW.


Загрузка...

Показатели просадок


DJIAIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-16.79%

-0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-11.21%

+2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-2.90%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-1.87%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.88%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DJIA и IVVW

Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) составляет 4.12%, в то время как у iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что DJIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DJIAIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.54%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

6.63%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

15.56%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.32%

13.10%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.32%

13.10%

-1.78%