Сравнение DJIA с FYEE
DJIA (Global X Dow 30 Covered Call ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. DJIA is passively managed, while FYEE is actively managed. Over the past year, DJIA returned 14.38% vs 22.15% for FYEE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DJIA charges 0.60%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности DJIA и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJIA показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью 4.84%.
DJIA
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 3.22%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- 22.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJIA и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 3.22% | 9.11% | 9.66% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 4.84% | 15.76% | 13.20% |
Correlation
The correlation between DJIA and FYEE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2024 г. | 0.65 |
The correlation between DJIA and FYEE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJIA vs. FYEE — Ранг доходности на риск
DJIA
FYEE
Сравнение DJIA c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJIA | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.45 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 3.01 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 15.33 | -8.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJIA | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 2.24 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.15 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок DJIA и FYEE
Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJIA | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -18.79% | +1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -7.39% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -2.34% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -2.25% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.45% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJIA и FYEE
Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) составляет 1.53%, в то время как у Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что DJIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJIA | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 2.81% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.24% | 7.63% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.74% | 9.91% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.18% | 13.91% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.18% | 13.91% | -2.73% |
Сравнение комиссий DJIA и FYEE
DJIA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJIA и FYEE
Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что больше доходности FYEE в 7.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 10.84% | 10.60% | 11.44% | 7.16% | 9.18% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.73% | 7.08% | 5.45% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DJIA and FYEE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FYEE has higher volatility (2.81%) compared to DJIA (1.53%). In terms of maximum drawdown, DJIA dropped -16.91% vs FYEE's -18.79%.
On 1-year performance, FYEE leads with 22.15% vs 14.38% for DJIA. On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DJIA has been the lower-risk option at 1.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FYEE has performed better with a 22.15% return vs 14.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.60% for DJIA.
DJIA has the higher dividend yield at 10.84%, compared with 7.73% for FYEE.
They also come from different issuers: Global X and Fidelity. Their fees differ too: 0.60% for DJIA and 0.28% for FYEE.
FYEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DJIA и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор