PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJIA с FYEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJIA с FYEE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE).

DJIA и FYEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJIA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. FYEE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DJIA и FYEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJIA и FYEE

2026 (YTD)20252024
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		-1.83%9.11%9.66%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		-2.09%15.76%13.20%

Доходность по периодам

С начала года, DJIA показывает доходность -1.83%, что значительно выше, чем у FYEE с доходностью -2.09%.

DJIA

1 день
0.38%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
3.58%
1 год
6.73%
3 года*
9.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

FYEE

1 день
0.48%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
2.22%
1 год
17.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dow 30 Covered Call ETF

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с DJIA:
DJIA с SCHDDJIA с VOODJIA с JEPIDJIA с VTVDJIA с FCNTXDJIA с SPYDJIA с CAIBX
Часто сравнивают с FYEE:
FYEE с JEPIFYEE с SCHDFYEE с JEPQFYEE с FDVVFYEE с VOOFYEE с FIDIFYEE с GPIQ

Сравнение комиссий DJIA и FYEE

DJIA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.

DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Доходность на риск

DJIA vs. FYEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJIA
Ранг доходности на риск DJIA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJIA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FYEE
Ранг доходности на риск FYEE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYEE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYEE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYEE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYEE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYEE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJIA c FYEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJIAFYEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.10

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.60

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

1.52

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.05

7.97

-4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJIA vs. FYEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJIA на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа FYEE равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJIA и FYEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJIAFYEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.10

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.95

-0.36

Корреляция

Корреляция между DJIA и FYEE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJIA и FYEE

Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что больше доходности FYEE в 8.27%

TTM2025202420232022
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		11.42%10.60%11.44%7.16%9.18%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		8.27%7.08%5.45%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DJIA и FYEE

Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и FYEE.

Загрузка...

Показатели просадок

DJIAFYEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-18.79%

+1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-11.60%

+2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-4.26%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-2.40%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.21%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DJIA и FYEE

Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) составляет 4.12%, в то время как у Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что DJIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJIAFYEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.93%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

8.49%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

15.88%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.32%

14.31%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.32%

14.31%

-2.99%