Сравнение DJIA с COSW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW).
DJIA и COSW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJIA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. COSW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 23 окт. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности DJIA и COSW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DJIA и COSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | -1.83% | 3.83% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 17.85% | -10.71% |
Доходность по периодам
С начала года, DJIA показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у COSW с доходностью 17.85%.
DJIA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COSW
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 17.85%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DJIA и COSW
DJIA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии COSW в 0.99%.
Доходность на риск
DJIA vs. COSW — Ранг доходности на риск
DJIA
COSW
Сравнение DJIA c COSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJIA | COSW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJIA | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.50 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между DJIA и COSW составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJIA и COSW
Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что меньше доходности COSW в 12.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 11.42% | 10.60% | 11.44% | 7.16% | 9.18% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 12.19% | 4.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DJIA и COSW
Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки COSW в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и COSW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DJIA | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -12.17% | -4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -2.74% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -4.04% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DJIA и COSW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DJIA | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 25.26% | -12.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.32% | 25.26% | -13.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 25.26% | -13.94% |