PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJD с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJD с VIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - DJD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Yield Weight, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DJD returned 12.42%/yr vs 13.25%/yr for VIG. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DJD charges 0.07%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности DJD и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJD показывает доходность 11.06%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции DJD уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 12.42% против 13.25% соответственно.

DJD

1 день
0.67%
1 месяц
4.78%
С начала года
11.06%
6 месяцев
10.78%
1 год
24.75%
3 года*
18.13%
5 лет*
10.23%
10 лет*
12.42%

VIG

1 день
0.43%
1 месяц
3.33%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.74%
1 год
20.23%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.71%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJD и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		11.06%15.83%13.66%9.41%-0.73%22.40%0.87%22.00%0.03%21.65%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		8.03%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between DJD and VIG is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2015 г.

0.78

The correlation between DJD and VIG has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DJD и VIG

Секторы
DJD
VIG

Здравоохранение

19.9%
16.5%

Финансовые услуги

14.7%
20.6%

Технологии

13.3%
26.2%

Коммуникационные услуги

12.5%
0.5%

Потребительский циклический сектор

11.7%
4.7%

Потребительский защитный сектор

10.8%
10.1%

Промышленность

8.4%
11.8%

Энергетика

7.1%
3.5%

Сырьевые материалы

1.6%
3.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.2%

Здравоохранение

DJD
19.9%
VIG
16.5%

Финансовые услуги

DJD
14.7%
VIG
20.6%

Технологии

DJD
13.3%
VIG
26.2%

Коммуникационные услуги

DJD
12.5%
VIG
0.5%

Потребительский циклический сектор

DJD
11.7%
VIG
4.7%

Потребительский защитный сектор

DJD
10.8%
VIG
10.1%

Промышленность

DJD
8.4%
VIG
11.8%

Энергетика

DJD
7.1%
VIG
3.5%

Сырьевые материалы

DJD
1.6%
VIG
3.5%

Недвижимость

DJD

-

VIG

-

Коммунальные услуги

DJD

-

VIG
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHV
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

DJD vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJD c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJDVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.03

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
2.96

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

2.57

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.95

10.37

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJD vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJD на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJD и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJDVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.03

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.76

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.83

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.60

+0.15

Просадки

Сравнение просадок DJD и VIG

Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJDVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-46.81%

+12.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.64%

-7.91%

+2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.28%

-14.95%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

-20.39%

+0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-31.72%

-2.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

0.00%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-5.51%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.95%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DJD и VIG

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что DJD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJDVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.09%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

7.58%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.27%

10.00%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

14.23%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

16.05%

+0.59%

Сравнение комиссий DJD и VIG

DJD берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJD и VIG

Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности VIG в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.42%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.46%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

DJD and VIG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DJD has higher volatility (2.68%) compared to VIG (2.09%). In terms of maximum drawdown, DJD dropped -34.66% vs VIG's -46.81%.

On 10-year performance, VIG leads with 13.25% vs 12.42% for DJD. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIG has performed better with a 13.25% return vs 12.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.07% for DJD.

DJD has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 1.46% for VIG.

DJD is categorized as Large Cap Blend Equities, while VIG is Dividend. DJD tracks Dow Jones Industrial Average Yield Weight, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for DJD and 0.04% for VIG.

DJD currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJD и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор