PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJD с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJD с SAMT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).

DJD и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Yield Weight. Фонд был запущен 16 дек. 2015 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DJD и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJD и SAMT

2026 (YTD)2025202420232022
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		4.19%15.83%13.66%9.41%-0.33%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		2.57%33.10%28.15%1.27%-6.59%

Доходность по периодам

С начала года, DJD показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у SAMT с доходностью 2.57%.

DJD

1 день
-1.00%
1 месяц
-4.61%
С начала года
4.19%
6 месяцев
7.61%
1 год
15.45%
3 года*
14.91%
5 лет*
9.86%
10 лет*
11.93%

SAMT

1 день
0.59%
1 месяц
-1.15%
С начала года
2.57%
6 месяцев
6.09%
1 год
35.45%
3 года*
22.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с SCHVDJD с VYM
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SCHGSAMT с VOOSAMT с ROKTSAMT с BDGSSAMT с ARKWSAMT с QQQ

Сравнение комиссий DJD и SAMT

DJD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.

SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Доходность на риск

DJD vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJD c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJDSAMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

2.02

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.65

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

4.14

-2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

11.64

-5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJD vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJD на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа SAMT равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJD и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJDSAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.02

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.77

-0.05

Корреляция

Корреляция между DJD и SAMT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJD и SAMT

Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности SAMT в 0.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.58%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.68%0.70%1.40%1.49%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DJD и SAMT

Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и SAMT.

Загрузка...

Показатели просадок

DJDSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-20.57%

-14.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.87%

-8.76%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-5.23%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-8.00%

+4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.11%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DJD и SAMT

Текущая волатильность для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) составляет 3.51%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что DJD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJDSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

4.89%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

11.92%

-4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

17.68%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

16.77%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

16.77%

-0.13%