PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJD с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJD с RSP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - DJD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Yield Weight, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DJD returned 12.37%/yr vs 11.86%/yr for RSP. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DJD charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for RSP.

Доходность

Сравнение доходности DJD и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJD показывает доходность 10.32%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 9.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DJD имеют среднегодовую доходность 12.37%, а акции RSP немного отстают с 11.86%.

DJD

1 день
-1.04%
1 месяц
4.30%
С начала года
10.32%
6 месяцев
9.79%
1 год
23.52%
3 года*
17.66%
5 лет*
10.08%
10 лет*
12.37%

RSP

1 день
-0.38%
1 месяц
3.77%
С начала года
9.70%
6 месяцев
10.18%
1 год
19.50%
3 года*
15.23%
5 лет*
8.33%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJD и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		10.32%15.83%13.66%9.41%-0.73%22.40%0.87%22.00%0.03%21.65%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		9.70%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%

Correlation

The correlation between DJD and RSP is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2015 г.

0.81

The correlation between DJD and RSP has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DJD и RSP

Секторы
DJD
RSP

Здравоохранение

19.9%
11.0%

Финансовые услуги

14.7%
14.5%

Технологии

13.3%
19.6%

Коммуникационные услуги

12.5%
3.7%

Потребительский циклический сектор

11.7%
9.9%

Потребительский защитный сектор

10.8%
6.5%

Промышленность

8.4%
14.1%

Энергетика

7.1%
4.5%

Сырьевые материалы

1.6%
4.1%

Недвижимость

-

6.0%

Коммунальные услуги

-

6.1%

Здравоохранение

DJD
19.9%
RSP
11.0%

Финансовые услуги

DJD
14.7%
RSP
14.5%

Технологии

DJD
13.3%
RSP
19.6%

Коммуникационные услуги

DJD
12.5%
RSP
3.7%

Потребительский циклический сектор

DJD
11.7%
RSP
9.9%

Потребительский защитный сектор

DJD
10.8%
RSP
6.5%

Промышленность

DJD
8.4%
RSP
14.1%

Энергетика

DJD
7.1%
RSP
4.5%

Сырьевые материалы

DJD
1.6%
RSP
4.1%

Недвижимость

DJD

-

RSP
6.0%

Коммунальные услуги

DJD

-

RSP
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHV
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

DJD vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJD c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJDRSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.70

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
2.47

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.30

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

2.49

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.31

9.48

+2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJD vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJD на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа RSP равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJD и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJDRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.70

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.52

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.65

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.57

+0.17

Просадки

Сравнение просадок DJD и RSP

Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJDRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-59.92%

+25.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.64%

-7.85%

+2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.28%

-17.81%

+5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

-21.38%

+1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-39.04%

+4.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-0.38%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-6.65%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.06%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DJD и RSP

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) имеют волатильность 2.64% и 2.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJDRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

2.56%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

8.29%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

11.56%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

16.18%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

18.35%

-1.70%

Сравнение комиссий DJD и RSP

DJD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJD и RSP

Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности RSP в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.43%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.49%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

DJD and RSP have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DJD has higher volatility (2.64%) compared to RSP (2.56%). In terms of maximum drawdown, DJD dropped -34.66% vs RSP's -59.92%.

On 10-year performance, DJD leads with 12.37% vs 11.86% for RSP. On fees, DJD is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DJD has performed better with a 12.37% return vs 11.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for RSP.

DJD has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 1.49% for RSP.

DJD is categorized as Large Cap Blend Equities, while RSP is S&P 500. DJD tracks Dow Jones Industrial Average Yield Weight, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.07% for DJD and 0.20% for RSP.

DJD currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJD и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор