Сравнение DJD с QMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR).
DJD и QMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Yield Weight. Фонд был запущен 16 дек. 2015 г.. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DJD и QMAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DJD и QMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | 4.29% | 15.83% | 13.66% | 9.41% | -0.73% | 9.27% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 2.66% | 10.89% | 16.11% | 35.47% | -16.56% | 12.31% |
Доходность по периодам
С начала года, DJD показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у QMAR с доходностью 2.66%.
DJD
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- 11.91%
QMAR
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 2.66%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DJD и QMAR
DJD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.
Доходность на риск
DJD vs. QMAR — Ранг доходности на риск
DJD
QMAR
Сравнение DJD c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJD | QMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.40 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 2.23 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.45 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.09 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 14.47 | -8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJD | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.40 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.76 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.78 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между DJD и QMAR составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJD и QMAR
Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | 2.57% | 2.62% | 3.00% | 3.49% | 3.16% | 2.82% | 3.47% | 2.80% | 2.66% | 2.75% | 2.46% | 0.08% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DJD и QMAR
Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и QMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DJD | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.66% | -19.83% | -14.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -6.01% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.94% | -19.83% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -0.12% | -4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -3.39% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 1.33% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJD и QMAR
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) имеют волатильность 3.52% и 3.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DJD | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 3.52% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 4.64% | +3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.92% | 13.26% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 14.04% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 14.02% | +2.62% |