PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DJD с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DJD и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJD и QMAR


2026 (YTD)20252024202320222021
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
4.29%15.83%13.66%9.41%-0.73%9.27%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
2.66%10.89%16.11%35.47%-16.56%12.31%

Доходность по периодам

С начала года, DJD показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у QMAR с доходностью 2.66%.


DJD

1 день
0.10%
1 месяц
-4.35%
С начала года
4.29%
6 месяцев
7.88%
1 год
15.54%
3 года*
14.57%
5 лет*
9.89%
10 лет*
11.91%

QMAR

1 день
0.21%
1 месяц
1.71%
С начала года
2.66%
6 месяцев
5.02%
1 год
18.46%
3 года*
15.20%
5 лет*
10.61%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Сравнение комиссий DJD и QMAR

DJD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.


Доходность на риск

DJD vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DJD
Ранг доходности на риск DJD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 5757
Ранг коэф-та Мартина

QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJD c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DJDQMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.40

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.23

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.45

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.09

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

14.47

-8.00

DJD vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJD на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMAR равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJD и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DJDQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.40

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.76

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.78

-0.06

Корреляция

Корреляция между DJD и QMAR составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DJD и QMAR

Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
2.57%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DJD и QMAR

Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и QMAR.


Загрузка...

Показатели просадок


DJDQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-19.83%

-14.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-6.01%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

-19.83%

-0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-0.12%

-4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-3.39%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

1.33%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DJD и QMAR

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) имеют волатильность 3.52% и 3.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DJDQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

3.52%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

4.64%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.92%

13.26%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

14.04%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

14.02%

+2.62%