PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJD с PVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJD с PVAL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) and PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DJD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Yield Weight, while PVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Putnam. DJD is passively managed, while PVAL is actively managed. Over the past 5 years, DJD returned 10.59%/yr vs 16.29%/yr for PVAL. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DJD charges 0.07%/yr vs 0.55%/yr for PVAL.

Доходность

Сравнение доходности DJD и PVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJD показывает доходность 12.43%, что значительно ниже, чем у PVAL с доходностью 13.07%.

DJD

1 день
0.61%
1 месяц
5.56%
С начала года
12.43%
6 месяцев
11.65%
1 год
24.61%
3 года*
17.67%
5 лет*
10.59%
10 лет*
12.63%

PVAL

1 день
1.06%
1 месяц
3.42%
С начала года
13.07%
6 месяцев
13.55%
1 год
31.96%
3 года*
23.14%
5 лет*
16.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJD и PVAL

2026 (YTD)20252024202320222021
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		12.43%15.83%13.66%9.41%-0.73%4.14%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		13.07%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.77%

Correlation

The correlation between DJD and PVAL is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.82

The correlation between DJD and PVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DJD и PVAL

Секторы
DJD
PVAL

Здравоохранение

19.9%
12.6%

Финансовые услуги

14.7%
19.1%

Технологии

13.3%
11.9%

Коммуникационные услуги

12.5%
5.8%

Потребительский циклический сектор

11.7%
10.2%

Потребительский защитный сектор

10.8%
8.3%

Промышленность

8.4%
12.1%

Энергетика

7.1%
8.4%

Сырьевые материалы

1.6%
4.4%

Недвижимость

-

2.1%

Коммунальные услуги

-

5.0%

Здравоохранение

DJD
19.9%
PVAL
12.6%

Финансовые услуги

DJD
14.7%
PVAL
19.1%

Технологии

DJD
13.3%
PVAL
11.9%

Коммуникационные услуги

DJD
12.5%
PVAL
5.8%

Потребительский циклический сектор

DJD
11.7%
PVAL
10.2%

Потребительский защитный сектор

DJD
10.8%
PVAL
8.3%

Промышленность

DJD
8.4%
PVAL
12.1%

Энергетика

DJD
7.1%
PVAL
8.4%

Сырьевые материалы

DJD
1.6%
PVAL
4.4%

Недвижимость

DJD

-

PVAL
2.1%

Коммунальные услуги

DJD

-

PVAL
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHV
Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с VOOPVAL с TCAFPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR

Доходность на риск

DJD vs. PVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJD c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DJDPVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.89

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
4.03

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.52

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

4.45

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.93

16.87

-3.95

DJD vs. PVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJD на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PVAL равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJD и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DJD и PVAL

Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и PVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJDPVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-16.64%

-18.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.64%

-7.22%

+1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.28%

-15.42%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

-16.64%

-3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-3.01%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.90%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DJD и PVAL

Текущая волатильность для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) составляет 2.78%, в то время как у Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что DJD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJDPVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

3.68%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

8.57%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.27%

11.12%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

15.32%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

15.25%

+1.39%

Сравнение комиссий DJD и PVAL

DJD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PVAL в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJD и PVAL

Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности PVAL в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.39%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.97%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DJD and PVAL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PVAL has higher volatility (3.68%) compared to DJD (2.78%). In terms of maximum drawdown, DJD dropped -34.66% vs PVAL's -16.64%.

On 5-year performance, PVAL leads with 16.29% vs 10.59% for DJD. On fees, DJD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DJD has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PVAL has performed better with a 16.29% return vs 10.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.55% for PVAL.

DJD has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 0.97% for PVAL.

DJD is categorized as Large Cap Blend Equities, while PVAL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Invesco and Putnam. Their fees differ too: 0.07% for DJD and 0.55% for PVAL.

PVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJD и PVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор