PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJD с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJD с ILCV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) and ILCV (iShares Morningstar Value ETF) are both exchange-traded funds - DJD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Yield Weight, while ILCV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DJD returned 12.31%/yr vs 11.58%/yr for ILCV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DJD charges 0.07%/yr vs 0.04%/yr for ILCV.

Доходность

Сравнение доходности DJD и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJD показывает доходность 10.63%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции DJD превзошли акции ILCV по среднегодовой доходности: 12.31% против 11.58% соответственно.

DJD

1 день
-0.13%
1 месяц
4.23%
С начала года
10.63%
6 месяцев
11.54%
1 год
23.40%
3 года*
17.54%
5 лет*
10.33%
10 лет*
12.31%

ILCV

1 день
-0.06%
1 месяц
1.03%
С начала года
7.35%
6 месяцев
7.96%
1 год
25.66%
3 года*
18.09%
5 лет*
11.47%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJD и ILCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		10.63%15.83%13.66%9.41%-0.73%22.40%0.87%22.00%0.03%21.65%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		7.35%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%-0.84%25.19%-6.24%15.00%

Correlation

The correlation between DJD and ILCV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2015 г.

0.84

The correlation between DJD and ILCV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DJD и ILCV

Секторы
DJD
ILCV

Здравоохранение

19.9%
11.5%

Финансовые услуги

14.7%
16.5%

Технологии

13.3%
23.8%

Коммуникационные услуги

12.5%
8.0%

Потребительский циклический сектор

11.7%
9.5%

Потребительский защитный сектор

10.8%
7.6%

Промышленность

8.4%
8.8%

Энергетика

7.1%
6.0%

Сырьевые материалы

1.6%
2.4%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

3.5%

Здравоохранение

DJD
19.9%
ILCV
11.5%

Финансовые услуги

DJD
14.7%
ILCV
16.5%

Технологии

DJD
13.3%
ILCV
23.8%

Коммуникационные услуги

DJD
12.5%
ILCV
8.0%

Потребительский циклический сектор

DJD
11.7%
ILCV
9.5%

Потребительский защитный сектор

DJD
10.8%
ILCV
7.6%

Промышленность

DJD
8.4%
ILCV
8.8%

Энергетика

DJD
7.1%
ILCV
6.0%

Сырьевые материалы

DJD
1.6%
ILCV
2.4%

Недвижимость

DJD

-

ILCV
2.0%

Коммунальные услуги

DJD

-

ILCV
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

iShares Morningstar Value ETF

Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHV
Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с SPY

Доходность на риск

DJD vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJD c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJDILCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.61

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.67

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.47

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

3.93

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

16.24

-4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJD vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJD на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCV равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJD и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJDILCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.61

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.81

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.70

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.46

+0.28

Просадки

Сравнение просадок DJD и ILCV

Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и ILCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJDILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-58.63%

+23.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.64%

-6.55%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.28%

-14.95%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

-18.58%

-1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-35.53%

+0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-1.33%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-9.32%

+5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.58%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DJD и ILCV

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с iShares Morningstar Value ETF (ILCV) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что DJD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJDILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.33%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.50%

7.12%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

9.90%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

14.23%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

16.67%

-0.02%

Сравнение комиссий DJD и ILCV

DJD берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJD и ILCV

Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности ILCV в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.43%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.63%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%

Часто задаваемые вопросы

DJD and ILCV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DJD has higher volatility (2.66%) compared to ILCV (2.33%). In terms of maximum drawdown, DJD dropped -34.66% vs ILCV's -58.63%.

On 10-year performance, DJD leads with 12.31% vs 11.58% for ILCV. On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ILCV has been the lower-risk option at 2.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DJD has performed better with a 12.31% return vs 11.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.07% for DJD.

DJD has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 1.63% for ILCV.

DJD is categorized as Large Cap Blend Equities, while ILCV is Large Cap Value Equities. DJD tracks Dow Jones Industrial Average Yield Weight, while ILCV tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.07% for DJD and 0.04% for ILCV.

ILCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJD и ILCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор