Сравнение DJD с DLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN).
DJD и DLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Yield Weight. Фонд был запущен 16 дек. 2015 г.. DLN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree LargeCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DJD и DLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DJD и DLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | 4.29% | 15.83% | 13.66% | 9.41% | -0.73% | 22.40% | 0.87% | 22.00% | 0.03% | 21.65% |
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF | 2.12% | 15.53% | 19.66% | 9.95% | -3.78% | 25.60% | 4.59% | 28.91% | -5.82% | 18.22% |
Доходность по периодам
С начала года, DJD показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у DLN с доходностью 2.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DJD имеют среднегодовую доходность 11.91%, а акции DLN немного впереди с 12.08%.
DJD
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- 11.91%
DLN
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 4.15%
- 1 год
- 14.94%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 12.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DJD и DLN
DJD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DLN в 0.28%.
Доходность на риск
DJD vs. DLN — Ранг доходности на риск
DJD
DLN
Сравнение DJD c DLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJD | DLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.06 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.53 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.38 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 6.71 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJD | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.06 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.89 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.75 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.51 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между DJD и DLN составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJD и DLN
Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности DLN в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | 2.57% | 2.62% | 3.00% | 3.49% | 3.16% | 2.82% | 3.47% | 2.80% | 2.66% | 2.75% | 2.46% | 0.08% |
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF | 1.91% | 1.90% | 2.00% | 2.43% | 2.53% | 2.01% | 2.66% | 2.51% | 2.90% | 2.33% | 2.64% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок DJD и DLN
Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и DLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| DJD | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.66% | -57.84% | +23.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -7.86% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.94% | -16.26% | -3.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | -35.82% | +1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -4.00% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -7.58% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.28% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJD и DLN
Текущая волатильность для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) составляет 3.52%, в то время как у WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что DJD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DJD | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 3.74% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 6.88% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.92% | 14.10% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 13.28% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 16.16% | +0.48% |