Сравнение DJAN с BUFD
DJAN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January) and BUFD (FT Vest Laddered Deep Buffer ETF) are both exchange-traded funds - DJAN is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while BUFD is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past 5 years, DJAN returned 7.42%/yr vs 7.31%/yr for BUFD. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DJAN charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for BUFD.
Доходность
Сравнение доходности DJAN и BUFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJAN показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у BUFD с доходностью 4.60%.
DJAN
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- —
BUFD
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 4.60%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 12.36%
- 3 года*
- 11.78%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJAN и BUFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DJAN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January | 4.04% | 11.09% | 13.05% | 13.81% | -5.73% | 6.21% |
BUFD FT Vest Laddered Deep Buffer ETF | 4.60% | 10.66% | 12.42% | 15.40% | -7.70% | 5.86% |
Correlation
The correlation between DJAN and BUFD is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г. | 0.84 |
The correlation between DJAN and BUFD has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJAN vs. BUFD — Ранг доходности на риск
DJAN
BUFD
Сравнение DJAN c BUFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DJAN | BUFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.49 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 3.62 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.15 | 19.33 | -4.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DJAN и BUFD
Максимальная просадка DJAN за все время составила -9.57%, что меньше максимальной просадки BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJAN и BUFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJAN | BUFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.57% | -10.75% | +1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.27% | -3.43% | -0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.33% | -10.15% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.57% | -10.75% | +1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -0.67% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -1.95% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.64% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJAN и BUFD
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что DJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJAN | BUFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 1.66% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.51% | 4.17% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.68% | 5.22% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.05% | 7.75% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.92% | 7.54% | -0.62% |
Сравнение комиссий DJAN и BUFD
DJAN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJAN и BUFD
Ни DJAN, ни BUFD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, DJAN and BUFD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DJAN has higher volatility (1.75%) compared to BUFD (1.66%). In terms of maximum drawdown, DJAN dropped -9.57% vs BUFD's -10.75%.
On 5-year performance, DJAN leads with 7.42% vs 7.31% for BUFD. On fees, DJAN is cheaper at 0.85% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DJAN has performed better with a 7.42% return vs 7.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DJAN is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BUFD.
DJAN and BUFD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DJAN is categorized as Options Trading, while BUFD is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.85% for DJAN and 0.95% for BUFD.
BUFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DJAN и BUFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор