PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJAN с BUFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJAN с BUFD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD).

DJAN и BUFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJAN - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г.. BUFD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DJAN и BUFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJAN и BUFD

2026 (YTD)20252024202320222021
DJAN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January		-1.72%11.09%13.05%13.81%-5.73%6.21%
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		-0.60%10.66%12.42%15.40%-7.70%5.97%

Доходность по периодам

С начала года, DJAN показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у BUFD с доходностью -0.60%.

DJAN

1 день
0.33%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
1.05%
1 год
12.08%
3 года*
11.07%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—

BUFD

1 день
0.25%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.46%
1 год
12.41%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с DJAN:
DJAN с NJANDJAN с SPDDJAN с APRTDJAN с DMARDJAN с FFEBDJAN с HOCTDJAN с ISWN
Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFRBUFD с BUFFBUFD с BALTBUFD с BUFZBUFD с PHEQBUFD с SPYBUFD с BSCR

Сравнение комиссий DJAN и BUFD

DJAN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFD в 0.95%.

BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF
DJAN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January

Доходность на риск

DJAN vs. BUFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJAN
Ранг доходности на риск DJAN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJAN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJAN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJAN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJAN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJAN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJAN c BUFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJANBUFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.38

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.04

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

1.90

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.29

10.38

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJAN vs. BUFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJAN на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFD равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJAN и BUFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJANBUFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.38

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.86

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.87

+0.12

Корреляция

Корреляция между DJAN и BUFD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJAN и BUFD

Ни DJAN, ни BUFD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DJAN и BUFD

Максимальная просадка DJAN за все время составила -9.57%, что меньше максимальной просадки BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJAN и BUFD.

Загрузка...

Показатели просадок

DJANBUFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.57%

-10.75%

+1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-6.57%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

-10.75%

+1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-1.72%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-2.03%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.20%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DJAN и BUFD

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) имеют волатильность 2.75% и 2.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJANBUFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.68%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

4.10%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.34%

9.03%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

7.71%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.97%

7.63%

-0.66%