PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVZ с TBG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVZ с TBG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и TBG Dividend Focus ETF (TBG).

DIVZ и TBG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г.. TBG - это активно управляемый фонд от EA Series Trust. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVZ и TBG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и TBG Dividend Focus ETF (TBG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVZ и TBG

2026 (YTD)202520242023
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		1.91%16.72%18.44%6.02%
TBG
TBG Dividend Focus ETF		4.60%7.50%20.58%9.66%

Доходность по периодам

С начала года, DIVZ показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у TBG с доходностью 4.60%.

DIVZ

1 день
-1.10%
1 месяц
-5.56%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.65%
1 год
11.68%
3 года*
13.23%
5 лет*
9.63%
10 лет*
—

TBG

1 день
-0.46%
1 месяц
-4.75%
С начала года
4.60%
6 месяцев
6.22%
1 год
9.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opal Dividend Income ETF

TBG Dividend Focus ETF

Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с CGDVDIVZ с DIVBDIVZ с DHSDIVZ с SPHDDIVZ с SELVDIVZ с MGV
Часто сравнивают с TBG:
TBG с SCHDTBG с ETIDXTBG с SPYTBG с VIGTBG с VOOTBG с DIVPTBG с ^GSPC

Сравнение комиссий DIVZ и TBG

DIVZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TBG в 0.59%.

DIVZ
Opal Dividend Income ETF
TBG
TBG Dividend Focus ETF

Доходность на риск

DIVZ vs. TBG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
TBG
Ранг доходности на риск TBG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVZ c TBG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и TBG Dividend Focus ETF (TBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVZTBGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.68

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.01

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

0.78

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

2.99

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVZ vs. TBG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVZ на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа TBG равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVZ и TBG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVZTBGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.68

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.46

-0.57

Корреляция

Корреляция между DIVZ и TBG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVZ и TBG

Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности TBG в 2.84%

TTM20252024202320222021
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.71%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%
TBG
TBG Dividend Focus ETF		2.84%2.80%2.33%0.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIVZ и TBG

Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.42%, примерно равная максимальной просадке TBG в -14.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и TBG.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVZTBGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-14.76%

-0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-11.71%

+3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-5.25%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-2.12%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

3.06%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVZ и TBG

Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и TBG Dividend Focus ETF (TBG) имеют волатильность 2.89% и 2.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVZTBGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

2.81%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

6.83%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

14.19%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.59%

12.39%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

12.39%

+0.22%