Сравнение DIVZ с PVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL).
DIVZ и PVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г.. PVAL - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 25 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVZ и PVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVZ и PVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 1.91% | 16.72% | 18.44% | -0.51% | 3.51% | 3.39% |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | 2.19% | 24.13% | 19.30% | 18.41% | -2.61% | 11.44% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVZ показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у PVAL с доходностью 2.19%.
DIVZ
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 11.68%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- —
PVAL
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 23.95%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVZ и PVAL
DIVZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PVAL в 0.55%.
Доходность на риск
DIVZ vs. PVAL — Ранг доходности на риск
DIVZ
PVAL
Сравнение DIVZ c PVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVZ | PVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.49 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.06 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.98 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 8.77 | -3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVZ | PVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.49 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.96 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между DIVZ и PVAL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVZ и PVAL
Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности PVAL в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.71% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | 0.98% | 1.00% | 1.34% | 1.33% | 0.59% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок DIVZ и PVAL
Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и PVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVZ | PVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.42% | -16.64% | +1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -11.94% | +3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -4.98% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -3.10% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.70% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVZ и PVAL
Текущая волатильность для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) составляет 2.89%, в то время как у Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что DIVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVZ | PVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 4.44% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.66% | 8.51% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 16.11% | -4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.59% | 15.38% | -2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 15.38% | -2.77% |