PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVZ с MAVF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVZ с MAVF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DIVZ (Opal Dividend Income ETF) and MAVF (Matrix Advisors Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DIVZ returned 12.20% vs 30.84% for MAVF. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. DIVZ charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for MAVF.

Доходность

Сравнение доходности DIVZ и MAVF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Matrix Advisors Value ETF (MAVF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVZ показывает доходность 4.86%, что значительно ниже, чем у MAVF с доходностью 10.43%.

DIVZ

1 день
1.12%
1 месяц
-1.44%
С начала года
4.86%
6 месяцев
4.61%
1 год
12.20%
3 года*
15.51%
5 лет*
9.40%
10 лет*
—

MAVF

1 день
-0.95%
1 месяц
-0.51%
С начала года
10.43%
6 месяцев
9.47%
1 год
30.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVZ и MAVF

2026 (YTD)2025
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		4.86%9.62%
MAVF
Matrix Advisors Value ETF		10.43%18.40%

Correlation

The correlation between DIVZ and MAVF is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2025 г.

0.47

Сравнение распределения секторов DIVZ и MAVF

Секторы
DIVZ
MAVF

Потребительский защитный сектор

19.5%
6.0%

Здравоохранение

18.2%
8.0%

Энергетика

14.7%

-

Коммунальные услуги

13.1%

-

Промышленность

9.8%
7.4%

Финансовые услуги

9.4%
25.6%

Сырьевые материалы

5.7%

-

Коммуникационные услуги

5.6%
15.2%

Технологии

3.7%
26.2%

Потребительский циклический сектор

3.7%
11.7%

Недвижимость

-

-

Потребительский защитный сектор

DIVZ
19.5%
MAVF
6.0%

Здравоохранение

DIVZ
18.2%
MAVF
8.0%

Энергетика

DIVZ
14.7%
MAVF

-

Коммунальные услуги

DIVZ
13.1%
MAVF

-

Промышленность

DIVZ
9.8%
MAVF
7.4%

Финансовые услуги

DIVZ
9.4%
MAVF
25.6%

Сырьевые материалы

DIVZ
5.7%
MAVF

-

Коммуникационные услуги

DIVZ
5.6%
MAVF
15.2%

Технологии

DIVZ
3.7%
MAVF
26.2%

Потребительский циклический сектор

DIVZ
3.7%
MAVF
11.7%

Недвижимость

DIVZ

-

MAVF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opal Dividend Income ETF

Matrix Advisors Value ETF

Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с CGDVDIVZ с DIVBDIVZ с SELVDIVZ с MGVDIVZ с DHSDIVZ с VFLO
Часто сравнивают с MAVF:
MAVF с BNKDMAVF с BNOMAVF с VLUEMAVF с DFRAMAVF с FDLMAVF с SCHVMAVF с TVAL

Доходность на риск

DIVZ vs. MAVF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
MAVF
Ранг доходности на риск MAVF: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAVF: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAVF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAVF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAVF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAVF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVZ c MAVF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Matrix Advisors Value ETF (MAVF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVZMAVFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.15

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.94

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

2.83

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.98

11.40

-6.41

DIVZ vs. MAVF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVZ на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа MAVF равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVZ и MAVF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVZ и MAVF

Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки MAVF в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и MAVF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVZMAVFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-17.13%

+1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-10.94%

+5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-1.95%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-2.55%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.71%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVZ и MAVF

Текущая волатильность для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) составляет 3.51%, в то время как у Matrix Advisors Value ETF (MAVF) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что DIVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAVF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVZMAVFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

5.11%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

11.27%

-4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

14.40%

-4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.63%

19.19%

-6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.56%

19.19%

-6.63%

Сравнение комиссий DIVZ и MAVF

DIVZ берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MAVF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVZ и MAVF

Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности MAVF в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.55%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%
MAVF
Matrix Advisors Value ETF		0.38%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVZ and MAVF have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAVF has higher volatility (5.11%) compared to DIVZ (3.51%). In terms of maximum drawdown, DIVZ dropped -15.42% vs MAVF's -17.13%.

On 1-year performance, MAVF leads with 30.84% vs 12.20% for DIVZ. On fees, DIVZ is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DIVZ has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAVF has performed better with a 30.84% return vs 12.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVZ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for MAVF.

DIVZ has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 0.38% for MAVF.

They also come from different issuers: TrueShares and Matrix Asset Advisors. Their fees differ too: 0.65% for DIVZ and 0.75% for MAVF.

MAVF currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVZ и MAVF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор