PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVZ с LVDS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVZ с LVDS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS).

DIVZ и LVDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г.. LVDS - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVZ и LVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVZ и LVDS

2026 (YTD)2025
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		1.91%4.49%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		2.47%7.24%

Доходность по периодам

С начала года, DIVZ показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у LVDS с доходностью 2.47%.

DIVZ

1 день
-1.10%
1 месяц
-5.56%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.65%
1 год
11.68%
3 года*
13.23%
5 лет*
9.63%
10 лет*
—

LVDS

1 день
0.48%
1 месяц
-4.12%
С начала года
2.47%
6 месяцев
6.29%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opal Dividend Income ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с CGDVDIVZ с DIVBDIVZ с DHSDIVZ с SPHDDIVZ с MGVDIVZ с SELV
Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с PVALLVDS с BLCVLVDS с CGDVLVDS с ILCVLVDS с TGLRLVDS с ABEQLVDS с CSTK

Сравнение комиссий DIVZ и LVDS

DIVZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии LVDS в 0.30%.

DIVZ
Opal Dividend Income ETF
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Доходность на риск

DIVZ vs. LVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
LVDS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVZ c LVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVZLVDSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVZ vs. LVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVZLVDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.37

-0.47

Корреляция

Корреляция между DIVZ и LVDS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVZ и LVDS

Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности LVDS в 8.38%

TTM20252024202320222021
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.71%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		8.38%8.25%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIVZ и LVDS

Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.42%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и LVDS.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVZLVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-6.64%

-8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-4.41%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-1.06%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DIVZ и LVDS

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVZLVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

10.28%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.59%

10.28%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

10.28%

+2.33%