Сравнение DIVZ с JANZ
DIVZ (Opal Dividend Income ETF) and JANZ (TrueShares Structured Outcome (January) ETF) are both exchange-traded funds - DIVZ is a Large Cap Value Equities fund actively managed by TrueShares, while JANZ is a Defined Outcome fund actively managed by TrueShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, DIVZ returned 10.05%/yr vs 10.24%/yr for JANZ. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVZ charges 0.65%/yr vs 0.79%/yr for JANZ.
Доходность
Сравнение доходности DIVZ и JANZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DIVZ показывает доходность 7.55%, а JANZ немного выше – 7.75%.
DIVZ
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 1.88%
- 6 месяцев
- 5.27%
- С начала года
- 7.55%
- 1 год
- 12.27%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- —
JANZ
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- 7.75%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIVZ и JANZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 7.55% | 16.72% | 18.44% | -0.51% | 3.51% | 19.03% |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | 7.75% | 12.47% | 18.10% | 19.09% | -11.43% | 20.73% |
Correlation
The correlation between DIVZ and JANZ is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between DIVZ and JANZ has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVZ vs. JANZ — Ранг доходности на риск
DIVZ
JANZ
Сравнение DIVZ c JANZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVZ | JANZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.30 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 9.44 | -4.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVZ и JANZ
Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки JANZ в -18.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и JANZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVZ | JANZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.42% | -18.11% | +2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.83% | -6.83% | +1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.52% | -14.33% | +4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | -18.11% | +2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -1.00% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -3.45% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 1.66% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVZ и JANZ
Opal Dividend Income ETF (DIVZ) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что DIVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVZ | JANZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 3.26% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 8.10% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.82% | 10.18% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 13.26% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.57% | 12.98% | -0.41% |
Сравнение комиссий DIVZ и JANZ
DIVZ берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии JANZ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVZ и JANZ
Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности JANZ в 1.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.51% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | 1.32% | 1.42% | 2.70% | 2.58% | 0.21% | 4.52% |
Часто задаваемые вопросы
DIVZ and JANZ have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIVZ has higher volatility (3.99%) compared to JANZ (3.26%). In terms of maximum drawdown, DIVZ dropped -15.42% vs JANZ's -18.11%.
On 5-year performance, JANZ leads with 10.24% vs 10.05% for DIVZ. On fees, DIVZ is cheaper at 0.65% per year. On volatility, JANZ has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JANZ has performed better with a 10.24% return vs 10.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVZ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for JANZ.
DIVZ has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 1.32% for JANZ.
DIVZ is categorized as Large Cap Value Equities, while JANZ is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.65% for DIVZ and 0.79% for JANZ.
JANZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVZ и JANZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор