Сравнение JANZ с OCTB
JANZ (TrueShares Structured Outcome (January) ETF) and OCTB (Aptus October Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. JANZ charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for OCTB.
Доходность
Сравнение доходности JANZ и OCTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JANZ показывает доходность 5.82%, что значительно выше, чем у OCTB с доходностью 5.38%.
JANZ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- —
OCTB
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JANZ и OCTB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | 5.82% | 2.23% |
OCTB Aptus October Buffer ETF | 5.38% | 2.37% |
Correlation
The correlation between JANZ and OCTB is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JANZ vs. OCTB — Ранг доходности на риск
JANZ
OCTB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JANZ c OCTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) и Aptus October Buffer ETF (OCTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JANZ | OCTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JANZ и OCTB
Максимальная просадка JANZ за все время составила -18.11%, что больше максимальной просадки OCTB в -4.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANZ и OCTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JANZ | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.11% | -4.79% | -13.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -0.94% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -0.69% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JANZ и OCTB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JANZ | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.98% | 7.24% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.23% | 7.24% | +5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.00% | 7.24% | +5.76% |
Сравнение комиссий JANZ и OCTB
JANZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии OCTB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANZ и OCTB
Дивидендная доходность JANZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, тогда как OCTB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | 1.34% | 1.42% | 2.70% | 2.58% | 0.21% | 4.52% |
OCTB Aptus October Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, JANZ and OCTB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, OCTB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OCTB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for JANZ.
JANZ has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.00% for OCTB.
They also come from different issuers: TrueShares and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.79% for JANZ and 0.25% for OCTB.
Подберите оптимальное распределение для JANZ и OCTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор