PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANZ с APRZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JANZ с APRZ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

JANZ (TrueShares Structured Outcome (January) ETF) and APRZ (TrueShares Structured Outcome (April) ETF) are both Defined Outcome funds from TrueShares. JANZ is actively managed, while APRZ is passively managed. Over the past 5 years, JANZ returned 10.11%/yr vs 10.61%/yr for APRZ. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JANZ и APRZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) и TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JANZ показывает доходность 6.09%, что значительно выше, чем у APRZ с доходностью 5.36%.

JANZ

1 день
-1.06%
1 месяц
-1.00%
С начала года
6.09%
6 месяцев
5.48%
1 год
17.44%
3 года*
15.01%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—

APRZ

1 день
-1.04%
1 месяц
-0.88%
С начала года
5.36%
6 месяцев
4.65%
1 год
17.09%
3 года*
14.96%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JANZ и APRZ

2026 (YTD)20252024202320222021
JANZ
TrueShares Structured Outcome (January) ETF		6.09%12.47%18.10%19.09%-11.43%14.97%
APRZ
TrueShares Structured Outcome (April) ETF		5.36%12.97%18.46%22.23%-11.43%13.39%

Correlation

The correlation between JANZ and APRZ is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

0.98

The correlation between JANZ and APRZ has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (January) ETF

TrueShares Structured Outcome (April) ETF

Часто сравнивают с JANZ:
JANZ с SEPZJANZ с JULZJANZ с QBULJANZ с DIVZJANZ с DECZJANZ с OCTZJANZ с OCTB
Часто сравнивают с APRZ:
APRZ с EAPRAPRZ с MMAXAPRZ с SPYAPRZ с JULZAPRZ с SEPZAPRZ с DECZAPRZ с OCTZ

Доходность на риск

JANZ vs. APRZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANZ
Ранг доходности на риск JANZ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANZ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANZ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANZ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANZ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
APRZ
Ранг доходности на риск APRZ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRZ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRZ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRZ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANZ c APRZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) и TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JANZAPRZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.61

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.25

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

1.94

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

8.38

+2.49

JANZ vs. APRZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANZ на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRZ равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANZ и APRZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JANZ и APRZ

Максимальная просадка JANZ за все время составила -18.11%, примерно равная максимальной просадке APRZ в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANZ и APRZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JANZAPRZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-18.15%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-8.85%

+2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.33%

-15.15%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.11%

-18.15%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-2.43%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-3.61%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.04%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности JANZ и APRZ

TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что JANZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JANZAPRZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

3.73%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

8.62%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

10.67%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.23%

12.60%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.01%

12.45%

+0.56%

Сравнение комиссий JANZ и APRZ

И JANZ, и APRZ имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANZ и APRZ

Дивидендная доходность JANZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности APRZ в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021
APRZ
TrueShares Structured Outcome (April) ETF		3.18%3.35%2.78%2.89%0.59%0.00%
JANZ
TrueShares Structured Outcome (January) ETF		1.34%1.42%2.70%2.58%0.21%4.52%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, JANZ and APRZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JANZ has higher volatility (3.98%) compared to APRZ (3.73%). In terms of maximum drawdown, JANZ dropped -18.11% vs APRZ's -18.15%.

On 5-year performance, APRZ leads with 10.61% vs 10.11% for JANZ. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, APRZ has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, APRZ has performed better with a 10.61% return vs 10.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JANZ and APRZ have the same expense ratio: 0.79% per year.

APRZ has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 1.34% for JANZ.

JANZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JANZ и APRZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор