PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANZ с DECZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JANZ с DECZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JANZ (TrueShares Structured Outcome (January) ETF) and DECZ (TrueShares Structured Outcome (December) ETF) are both Defined Outcome funds from TrueShares. JANZ is actively managed, while DECZ is passively managed. Over the past 5 years, JANZ returned 10.70%/yr vs 11.21%/yr for DECZ. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JANZ и DECZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) и TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JANZ показывает доходность 8.24%, а DECZ немного ниже – 8.14%.

JANZ

1 день
-0.55%
1 месяц
4.16%
С начала года
8.24%
6 месяцев
7.97%
1 год
20.42%
3 года*
16.17%
5 лет*
10.70%
10 лет*
—

DECZ

1 день
-0.53%
1 месяц
4.15%
С начала года
8.14%
6 месяцев
8.12%
1 год
20.18%
3 года*
16.28%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JANZ и DECZ

2026 (YTD)20252024202320222021
JANZ
TrueShares Structured Outcome (January) ETF		8.24%12.47%18.10%19.09%-11.43%21.58%
DECZ
TrueShares Structured Outcome (December) ETF		8.14%12.34%18.89%18.32%-8.93%21.56%

Correlation

The correlation between JANZ and DECZ is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2021 г.

0.98

The correlation between JANZ and DECZ has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JANZ и DECZ

Секторы
JANZ
DECZ

Технологии

35.3%
35.3%

Финансовые услуги

13.4%
13.4%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.6%

Коммуникационные услуги

9.9%
9.9%

Здравоохранение

8.8%
8.8%

Промышленность

7.8%
7.8%

Потребительский защитный сектор

5.2%
5.2%

Энергетика

3.0%
3.0%

Коммунальные услуги

2.5%
2.5%

Недвижимость

2.0%
2.0%

Сырьевые материалы

1.6%
1.6%

Технологии

JANZ
35.3%
DECZ
35.3%

Финансовые услуги

JANZ
13.4%
DECZ
13.4%

Потребительский циклический сектор

JANZ
10.6%
DECZ
10.6%

Коммуникационные услуги

JANZ
9.9%
DECZ
9.9%

Здравоохранение

JANZ
8.8%
DECZ
8.8%

Промышленность

JANZ
7.8%
DECZ
7.8%

Потребительский защитный сектор

JANZ
5.2%
DECZ
5.2%

Энергетика

JANZ
3.0%
DECZ
3.0%

Коммунальные услуги

JANZ
2.5%
DECZ
2.5%

Недвижимость

JANZ
2.0%
DECZ
2.0%

Сырьевые материалы

JANZ
1.6%
DECZ
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (January) ETF

TrueShares Structured Outcome (December) ETF

Часто сравнивают с JANZ:
JANZ с SEPZJANZ с ERNZJANZ с QBULJANZ с DIVZJANZ с JULZJANZ с OCTZJANZ с APRZ
Часто сравнивают с DECZ:
DECZ с ERNZDECZ с APRZDECZ с SEPZDECZ с AUGZDECZ с JUNZDECZ с MARZDECZ с OCTZ

Доходность на риск

JANZ vs. DECZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANZ
Ранг доходности на риск JANZ: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANZ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANZ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANZ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DECZ
Ранг доходности на риск DECZ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECZ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECZ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECZ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECZ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECZ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANZ c DECZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) и TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANZDECZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.12

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.98

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.69

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

11.35

+1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANZ vs. DECZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANZ на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DECZ равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANZ и DECZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANZDECZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.12

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.90

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.00

-0.08

Просадки

Сравнение просадок JANZ и DECZ

Максимальная просадка JANZ за все время составила -18.11%, что больше максимальной просадки DECZ в -16.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANZ и DECZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JANZDECZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-16.57%

-1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-7.53%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.33%

-14.24%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.11%

-16.57%

-1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.53%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-3.06%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

1.78%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности JANZ и DECZ

TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) и TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) имеют волатильность 2.44% и 2.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JANZDECZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

2.47%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

7.20%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.42%

9.57%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

12.59%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.97%

12.39%

+0.58%

Сравнение комиссий JANZ и DECZ

И JANZ, и DECZ имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANZ и DECZ

Дивидендная доходность JANZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности DECZ в 3.03%

ПозицияTTM20252024202320222021
DECZ
TrueShares Structured Outcome (December) ETF		3.03%3.28%2.55%1.23%1.44%0.46%
JANZ
TrueShares Structured Outcome (January) ETF		1.31%1.42%2.70%2.58%0.21%4.52%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, JANZ and DECZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DECZ has higher volatility (2.47%) compared to JANZ (2.44%). In terms of maximum drawdown, JANZ dropped -18.11% vs DECZ's -16.57%.

On 5-year performance, DECZ leads with 11.21% vs 10.70% for JANZ. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DECZ has performed better with a 11.21% return vs 10.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JANZ and DECZ have the same expense ratio: 0.79% per year.

DECZ has the higher dividend yield at 3.03%, compared with 1.31% for JANZ.

JANZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JANZ и DECZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор