PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANZ с QBUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JANZ с QBUL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JANZ (TrueShares Structured Outcome (January) ETF) and QBUL (TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF) are both exchange-traded funds - JANZ is a Defined Outcome fund actively managed by TrueShares, while QBUL is a Options Trading fund actively managed by TrueShares. Both are actively managed. Over the past year, JANZ returned 20.83% vs 5.75% for QBUL. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JANZ и QBUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) и TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JANZ показывает доходность 8.58%, что значительно выше, чем у QBUL с доходностью 2.45%.

JANZ

1 день
0.32%
1 месяц
3.89%
С начала года
8.58%
6 месяцев
8.38%
1 год
20.83%
3 года*
16.35%
5 лет*
10.77%
10 лет*
—

QBUL

1 день
-0.01%
1 месяц
1.28%
С начала года
2.45%
6 месяцев
2.34%
1 год
5.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JANZ и QBUL

2026 (YTD)20252024
JANZ
TrueShares Structured Outcome (January) ETF		8.58%12.47%6.08%
QBUL
TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF		2.45%4.87%0.58%

Correlation

The correlation between JANZ and QBUL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

0.66

The correlation between JANZ and QBUL shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (January) ETF

TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF

Часто сравнивают с JANZ:
JANZ с SEPZJANZ с ERNZJANZ с DIVZJANZ с DECZJANZ с JULZJANZ с OCTZJANZ с APRZ
Часто сравнивают с QBUL:
QBUL с LOCTQBUL с XIMRQBUL с INOVQBUL с FEBPQBUL с APRJQBUL с OCTZQBUL с AUGZ

Доходность на риск

JANZ vs. QBUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANZ
Ранг доходности на риск JANZ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANZ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANZ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANZ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANZ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
QBUL
Ранг доходности на риск QBUL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBUL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBUL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBUL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBUL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBUL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANZ c QBUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) и TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANZQBULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.63

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.39

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.30

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

2.35

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.56

4.65

+8.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANZ vs. QBUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANZ на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа QBUL равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANZ и QBUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANZQBULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.63

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.09

-0.16

Просадки

Сравнение просадок JANZ и QBUL

Максимальная просадка JANZ за все время составила -18.11%, что больше максимальной просадки QBUL в -2.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANZ и QBUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JANZQBULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-2.45%

-15.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-2.45%

-4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.33%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.35%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-0.97%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

1.24%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности JANZ и QBUL

TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что JANZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JANZQBULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

1.30%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

2.25%

+4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.41%

3.54%

+5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

3.78%

+9.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.97%

3.78%

+9.19%

Сравнение комиссий JANZ и QBUL

И JANZ, и QBUL имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANZ и QBUL

Дивидендная доходность JANZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности QBUL в 8.73%

ПозицияTTM20252024202320222021
JANZ
TrueShares Structured Outcome (January) ETF		1.31%1.42%2.70%2.58%0.21%4.52%
QBUL
TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF		8.73%8.94%1.82%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JANZ and QBUL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JANZ has higher volatility (2.41%) compared to QBUL (1.30%). In terms of maximum drawdown, JANZ dropped -18.11% vs QBUL's -2.45%.

On 1-year performance, JANZ leads with 20.83% vs 5.75% for QBUL. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, QBUL has been the lower-risk option at 1.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JANZ has performed better with a 20.83% return vs 5.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JANZ and QBUL have the same expense ratio: 0.79% per year.

QBUL has the higher dividend yield at 8.73%, compared with 1.31% for JANZ.

JANZ is categorized as Defined Outcome, while QBUL is Options Trading.

JANZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JANZ и QBUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор