- Эмитент
- TrueShares
- Дата выпуска
- 31 дек. 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Активы под управлением
- $41M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JANZ
TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) прибавил 7.8% с начала года. Текущая цена акции JANZ — $41. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JANZ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,628.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) показал доход в 7.75% с начала года и 15.68% за последние 12 месяцев.
TrueShares Structured Outcome (January) ETF
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- 7.75%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность JANZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении JANZ закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.81% | -0.66% | -3.67% | 7.70% | 4.47% | -0.98% | 0.25% | 7.75% | |||||
| 2025 | 1.73% | -1.05% | -3.79% | -1.07% | 4.75% | 3.58% | 1.71% | 1.41% | 3.05% | 1.79% | 0.05% | -0.04% | 12.47% |
| 2024 | 1.38% | 3.82% | 2.33% | -3.11% | 3.57% | 2.90% | 0.96% | 1.74% | 1.66% | -0.61% | 4.58% | -2.16% | 18.10% |
| 2023 | 4.58% | -1.59% | 2.67% | 0.97% | 0.53% | 4.51% | 2.46% | -1.09% | -3.88% | -1.47% | 6.83% | 3.63% | 19.09% |
| 2022 | -3.97% | -2.28% | 2.92% | -6.10% | 0.71% | -6.01% | 7.37% | -2.41% | -8.11% | 7.50% | 5.47% | -5.49% | -11.43% |
| 2021 | 0.16% | 2.19% | 3.27% | 3.93% | 0.46% | 1.69% | 1.61% | 2.36% | -3.74% | 5.32% | -0.66% | 3.38% | 21.53% |
Метрики бенчмарка
TrueShares Structured Outcome (January) ETF has an annualized alpha of 1.12%, beta of 0.77, and R2 of 0.97 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2021.
- This ETF participated in 77.92% of S&P 500 Index downside but only 75.99% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 1.12%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.97
- Участие в росте
- 75.99%
- Участие в снижении
- 77.92%
Комиссия
Комиссия JANZ составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JANZ имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JANZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.24 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | 9.71 | -0.26 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TrueShares Structured Outcome (January) ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.54 | $0.54 | $0.93 | $0.77 | $0.05 | $1.32 |
Дивидендный доход | 1.32% | 1.42% | 2.70% | 2.58% | 0.21% | 4.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TrueShares Structured Outcome (January) ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.54 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.93 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.77 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2021 | $1.32 | $1.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TrueShares Structured Outcome (January) ETF показал максимальную просадку в 18.11%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 190 торговых сессий.
Текущая просадка TrueShares Structured Outcome (January) ETF составляет 1.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-18.11%окт. 2022 г. | 9mo 16d | 9mo 9d | 1y 6moдек. 2021 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-14.33%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 19d | 4mo 6dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-7.57%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 1mo 4d | 4mo 1dавг. 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
-6.83%март 2026 г. | 2mo 16d | 16d | 3mo 2dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-6.63%авг. 2024 г. | 19d | 1mo 15d | 2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| JANZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.11% | -56.78% | +38.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | -9.10% | +2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.33% | -18.90% | +4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.11% | -25.43% | +7.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -1.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -10.70% | +7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 2.09% | -0.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JANZ
Добавьте TrueShares Structured Outcome (January) ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JANZ