PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DIVZ с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DIVZ и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVZ и ILCV


2026 (YTD)20252024202320222021
DIVZ
Opal Dividend Income ETF
3.04%16.72%18.44%-0.51%3.51%19.74%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF
-0.92%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.27%

Доходность по периодам

С начала года, DIVZ показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью -0.92%.


DIVZ

1 день
0.18%
1 месяц
-4.56%
С начала года
3.04%
6 месяцев
3.75%
1 год
12.65%
3 года*
13.65%
5 лет*
9.87%
10 лет*

ILCV

1 день
1.96%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
4.39%
1 год
16.47%
3 года*
15.74%
5 лет*
10.84%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Opal Dividend Income ETF

iShares Morningstar Value ETF

Сравнение комиссий DIVZ и ILCV

DIVZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%.


Доходность на риск

DIVZ vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина

ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVZ c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DIVZILCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.08

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.57

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.50

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

7.14

-0.48

DIVZ vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVZ на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCV равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVZ и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DIVZILCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.08

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.76

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.44

+0.48

Корреляция

Корреляция между DIVZ и ILCV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVZ и ILCV

Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности ILCV в 1.77%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVZ
Opal Dividend Income ETF
2.68%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF
1.77%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%

Просадки

Сравнение просадок DIVZ и ILCV

Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и ILCV.


Загрузка...

Показатели просадок


DIVZILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-58.63%

+43.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-11.82%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-18.58%

+3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-4.72%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-9.39%

+5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.48%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVZ и ILCV

Текущая волатильность для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) составляет 2.80%, в то время как у iShares Morningstar Value ETF (ILCV) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что DIVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DIVZILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

3.81%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.57%

7.65%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

15.31%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.58%

14.26%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

16.68%

-4.07%