Сравнение DIVZ с ILCV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV).
DIVZ и ILCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г.. ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVZ и ILCV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVZ и ILCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 3.04% | 16.72% | 18.44% | -0.51% | 3.51% | 19.74% |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | -0.92% | 18.79% | 17.03% | 14.43% | -7.02% | 26.27% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVZ показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью -0.92%.
DIVZ
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- —
ILCV
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 16.47%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 10.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVZ и ILCV
DIVZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%.
Доходность на риск
DIVZ vs. ILCV — Ранг доходности на риск
DIVZ
ILCV
Сравнение DIVZ c ILCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVZ | ILCV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.08 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.57 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.50 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 7.14 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVZ | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.08 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.76 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.44 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между DIVZ и ILCV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVZ и ILCV
Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности ILCV в 1.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.68% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 1.77% | 1.77% | 1.99% | 2.27% | 2.32% | 2.01% | 2.96% | 2.70% | 2.93% | 2.32% | 2.76% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок DIVZ и ILCV
Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и ILCV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVZ | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.42% | -58.63% | +43.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -11.82% | +3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | -18.58% | +3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -4.72% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -9.39% | +5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.48% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVZ и ILCV
Текущая волатильность для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) составляет 2.80%, в то время как у iShares Morningstar Value ETF (ILCV) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что DIVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVZ | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 3.81% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.57% | 7.65% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.04% | 15.31% | -3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.58% | 14.26% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 16.68% | -4.07% |