PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVZ с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVZ с ILCV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIVZ (Opal Dividend Income ETF) and ILCV (iShares Morningstar Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DIVZ is actively managed, while ILCV is passively managed. Over the past 5 years, DIVZ returned 8.36%/yr vs 11.42%/yr for ILCV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DIVZ charges 0.65%/yr vs 0.04%/yr for ILCV.

Доходность

Сравнение доходности DIVZ и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVZ показывает доходность 3.10%, что значительно ниже, чем у ILCV с доходностью 7.75%.

DIVZ

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.16%
С начала года
3.10%
6 месяцев
3.41%
1 год
10.40%
3 года*
15.03%
5 лет*
8.36%
10 лет*
—

ILCV

1 день
-0.44%
1 месяц
2.76%
С начала года
7.75%
6 месяцев
7.41%
1 год
26.58%
3 года*
18.61%
5 лет*
11.42%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVZ и ILCV

2026 (YTD)20252024202320222021
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		3.10%16.72%18.44%-0.51%3.51%19.74%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		7.75%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.27%

Correlation

The correlation between DIVZ and ILCV is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.85

Over the past year, the correlation between DIVZ and ILCV has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DIVZ и ILCV

Секторы
DIVZ
ILCV

Потребительский защитный сектор

20.0%
7.6%

Энергетика

19.4%
6.0%

Коммунальные услуги

17.2%
3.5%

Здравоохранение

16.0%
11.5%

Финансовые услуги

8.7%
16.5%

Технологии

8.0%
23.8%

Потребительский циклический сектор

6.6%
9.5%

Коммуникационные услуги

5.9%
8.0%

Сырьевые материалы

5.7%
2.4%

Промышленность

4.6%
8.8%

Недвижимость

-

2.0%

Потребительский защитный сектор

DIVZ
20.0%
ILCV
7.6%

Энергетика

DIVZ
19.4%
ILCV
6.0%

Коммунальные услуги

DIVZ
17.2%
ILCV
3.5%

Здравоохранение

DIVZ
16.0%
ILCV
11.5%

Финансовые услуги

DIVZ
8.7%
ILCV
16.5%

Технологии

DIVZ
8.0%
ILCV
23.8%

Потребительский циклический сектор

DIVZ
6.6%
ILCV
9.5%

Коммуникационные услуги

DIVZ
5.9%
ILCV
8.0%

Сырьевые материалы

DIVZ
5.7%
ILCV
2.4%

Промышленность

DIVZ
4.6%
ILCV
8.8%

Недвижимость

DIVZ

-

ILCV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opal Dividend Income ETF

iShares Morningstar Value ETF

Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с DIVBDIVZ с CGDVDIVZ с SELVDIVZ с MGVDIVZ с DHSDIVZ с SPHD
Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с SPY

Доходность на риск

DIVZ vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVZ c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVZILCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.72

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
3.85

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.50

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

4.08

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.44

16.87

-12.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVZ vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVZ на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа ILCV равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVZ и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVZILCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.72

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.81

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.46

+0.43

Просадки

Сравнение просадок DIVZ и ILCV

Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и ILCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVZILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-58.63%

+43.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-6.55%

+0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.52%

-14.95%

+5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-18.58%

+3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-0.60%

-3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-9.32%

+5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.58%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVZ и ILCV

Opal Dividend Income ETF (DIVZ) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с iShares Morningstar Value ETF (ILCV) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что DIVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVZILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

2.01%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

6.97%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.28%

9.82%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

14.21%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.57%

16.66%

-4.09%

Сравнение комиссий DIVZ и ILCV

DIVZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVZ и ILCV

Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности ILCV в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.60%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.63%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%

Часто задаваемые вопросы

DIVZ and ILCV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVZ has higher volatility (3.33%) compared to ILCV (2.01%). In terms of maximum drawdown, DIVZ dropped -15.42% vs ILCV's -58.63%.

On 5-year performance, ILCV leads with 11.42% vs 8.36% for DIVZ. On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ILCV has been the lower-risk option at 2.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ILCV has performed better with a 11.42% return vs 8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.65% for DIVZ.

DIVZ has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 1.63% for ILCV.

They also come from different issuers: TrueShares and iShares. Their fees differ too: 0.65% for DIVZ and 0.04% for ILCV.

ILCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVZ и ILCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор