Сравнение DIVZ с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
DIVZ и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVZ и DIVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVZ и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 3.04% | 16.72% | 18.44% | -0.51% | 3.51% | 19.74% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.01% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 22.46% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVZ показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 2.01%.
DIVZ
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- —
DIVO
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- 17.49%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVZ и DIVO
DIVZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.
Доходность на риск
DIVZ vs. DIVO — Ранг доходности на риск
DIVZ
DIVO
Сравнение DIVZ c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVZ | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.34 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.96 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.03 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 9.67 | -3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVZ | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.34 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.92 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.83 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между DIVZ и DIVO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVZ и DIVO
Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности DIVO в 6.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.68% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.49% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок DIVZ и DIVO
Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и DIVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVZ | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.42% | -30.04% | +14.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -9.21% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | -13.72% | -1.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -4.13% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -2.62% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 1.93% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVZ и DIVO
Текущая волатильность для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) составляет 2.80%, в то время как у Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что DIVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVZ | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 3.57% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.57% | 7.01% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.04% | 13.17% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.58% | 11.93% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 14.93% | -2.32% |