PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIVZ с DECZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVZ с DECZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DIVZ (Opal Dividend Income ETF) and DECZ (TrueShares Structured Outcome (December) ETF) are both exchange-traded funds - DIVZ is a Large Cap Value Equities fund actively managed by TrueShares, while DECZ is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. DIVZ is actively managed, while DECZ is passively managed. Over the past 5 years, DIVZ returned 10.05%/yr vs 10.74%/yr for DECZ. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVZ charges 0.65%/yr vs 0.79%/yr for DECZ.

Доходность

Сравнение доходности DIVZ и DECZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DIVZ показывает доходность 7.55%, а DECZ немного выше – 7.64%.

DIVZ

1 день
1.67%
1 месяц
1.88%
6 месяцев
5.27%
С начала года
7.55%
1 год
12.27%
3 года*
15.38%
5 лет*
10.05%
10 лет*
—

DECZ

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.05%
6 месяцев
6.72%
С начала года
7.64%
1 год
15.49%
3 года*
14.50%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVZ и DECZ

2026 (YTD)20252024202320222021
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		7.55%16.72%18.44%-0.51%3.51%19.03%
DECZ
TrueShares Structured Outcome (December) ETF		7.64%12.34%18.89%18.32%-8.93%20.47%

Correlation

The correlation between DIVZ and DECZ is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г.

0.63

Over the past year, the correlation between DIVZ and DECZ has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DIVZ и DECZ

Секторы
DIVZ
DECZ

Потребительский защитный сектор

19.6%
5.2%

Здравоохранение

19.5%
8.8%

Энергетика

14.3%
3.0%

Коммунальные услуги

13.1%
2.5%

Промышленность

10.3%
7.8%

Финансовые услуги

9.0%
13.4%

Сырьевые материалы

5.7%
1.6%

Коммуникационные услуги

5.2%
9.9%

Потребительский циклический сектор

3.8%
10.6%

Технологии

3.2%
35.3%

Недвижимость

-

2.0%

Потребительский защитный сектор

DIVZ
19.6%
DECZ
5.2%

Здравоохранение

DIVZ
19.5%
DECZ
8.8%

Энергетика

DIVZ
14.3%
DECZ
3.0%

Коммунальные услуги

DIVZ
13.1%
DECZ
2.5%

Промышленность

DIVZ
10.3%
DECZ
7.8%

Финансовые услуги

DIVZ
9.0%
DECZ
13.4%

Сырьевые материалы

DIVZ
5.7%
DECZ
1.6%

Коммуникационные услуги

DIVZ
5.2%
DECZ
9.9%

Потребительский циклический сектор

DIVZ
3.8%
DECZ
10.6%

Технологии

DIVZ
3.2%
DECZ
35.3%

Недвижимость

DIVZ

-

DECZ
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opal Dividend Income ETF

TrueShares Structured Outcome (December) ETF

Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с CGDVDIVZ с DIVBDIVZ с SELVDIVZ с DHSDIVZ с MGVDIVZ с VFLO
Часто сравнивают с DECZ:
DECZ с APRZDECZ с SEPZDECZ с AUGZDECZ с JUNZDECZ с MARZDECZ с OCTZDECZ с JANZ

Доходность на риск

DIVZ vs. DECZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
DECZ
Ранг доходности на риск DECZ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECZ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECZ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECZ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECZ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECZ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVZ c DECZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVZDECZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.52

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.16

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

2.07

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

8.23

-3.33

DIVZ vs. DECZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVZ на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DECZ равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVZ и DECZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVZ и DECZ

Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки DECZ в -16.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и DECZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVZDECZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-16.57%

+1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-7.53%

+1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.52%

-14.24%

+4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-16.57%

+1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.99%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-3.03%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.89%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVZ и DECZ

Opal Dividend Income ETF (DIVZ) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что DIVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DECZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVZDECZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

3.17%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

8.14%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

10.26%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.67%

12.70%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.57%

12.40%

+0.17%

Сравнение комиссий DIVZ и DECZ

DIVZ берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DECZ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVZ и DECZ

Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности DECZ в 3.04%

ПозицияTTM20252024202320222021
DECZ
TrueShares Structured Outcome (December) ETF		3.04%3.28%2.55%1.23%1.44%0.46%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.51%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%

Часто задаваемые вопросы

DIVZ and DECZ have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVZ has higher volatility (3.99%) compared to DECZ (3.17%). In terms of maximum drawdown, DIVZ dropped -15.42% vs DECZ's -16.57%.

On 5-year performance, DECZ leads with 10.74% vs 10.05% for DIVZ. On fees, DIVZ is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DECZ has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DECZ has performed better with a 10.74% return vs 10.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVZ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for DECZ.

DECZ has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 2.51% for DIVZ.

DIVZ is categorized as Large Cap Value Equities, while DECZ is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.65% for DIVZ and 0.79% for DECZ.

DECZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVZ и DECZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор