Сравнение DIVZ с CDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC).
DIVZ и CDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г.. CDC - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVZ и CDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVZ и CDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 1.91% | 16.72% | 18.44% | -0.51% | 3.51% | 19.74% |
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 8.56% | 8.96% | 14.48% | -4.99% | -7.86% | 31.17% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVZ показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 8.56%.
DIVZ
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 11.68%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- —
CDC
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 9.47%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVZ и CDC
DIVZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CDC в 0.37%.
Доходность на риск
DIVZ vs. CDC — Ранг доходности на риск
DIVZ
CDC
Сравнение DIVZ c CDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVZ | CDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.93 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.33 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.07 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 4.26 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVZ | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.93 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.49 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.74 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между DIVZ и CDC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVZ и CDC
Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности CDC в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.71% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 3.21% | 3.36% | 3.32% | 4.24% | 3.48% | 2.65% | 2.48% | 3.04% | 3.37% | 2.81% | 2.99% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок DIVZ и CDC
Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и CDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVZ | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.42% | -21.37% | +5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -11.27% | +2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | -21.37% | +5.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -3.49% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -5.14% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.82% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVZ и CDC
Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) имеют волатильность 2.89% и 2.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVZ | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 2.81% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.66% | 7.04% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 13.59% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.59% | 12.56% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 13.22% | -0.61% |