Сравнение DIVZ с BGIG
DIVZ (Opal Dividend Income ETF) and BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DIVZ returned 9.86% vs 23.11% for BGIG. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DIVZ charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for BGIG.
Доходность
Сравнение доходности DIVZ и BGIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVZ показывает доходность 7.01%, что значительно ниже, чем у BGIG с доходностью 15.93%.
DIVZ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.95%
- С начала года
- 7.01%
- 1 год
- 9.86%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.39%
BGIG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 3.12%
- 6 месяцев
- 11.07%
- С начала года
- 15.93%
- 1 год
- 23.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.67M | $3.75M | $4.19M | |
| $815.06K | $1.64M | $1.38M |
Сравнение доходности по годам DIVZ и BGIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 7.01% | 16.72% | 18.44% | 2.57% |
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 15.93% | 12.49% | 16.84% | 3.57% |
Correlation
The correlation between DIVZ and BGIG is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | 0.80 |
The correlation between DIVZ and BGIG shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов DIVZ и BGIG
Секторы
DIVZ
BGIG
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Энергетика
Коммунальные услуги
Промышленность
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Технологии
Недвижимость
-
Потребительский защитный сектор
DIVZ
BGIG
Здравоохранение
DIVZ
BGIG
Энергетика
DIVZ
BGIG
Коммунальные услуги
DIVZ
BGIG
Промышленность
DIVZ
BGIG
Финансовые услуги
DIVZ
BGIG
Сырьевые материалы
DIVZ
BGIG
Коммуникационные услуги
DIVZ
BGIG
Потребительский циклический сектор
DIVZ
BGIG
Технологии
DIVZ
BGIG
Недвижимость
DIVZ
-
BGIG
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVZ vs. BGIG — Ранг доходности на риск
DIVZ
BGIG
Сравнение DIVZ c BGIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVZ | BGIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.48 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 4.00 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 15.67 | -11.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVZ и BGIG
Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.42%, что больше максимальной просадки BGIG в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и BGIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVZ | BGIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.42% | -13.24% | -2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.83% | -5.81% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | 0.00% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -1.69% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 1.48% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVZ и BGIG
Opal Dividend Income ETF (DIVZ) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что DIVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVZ | BGIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 2.27% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 6.82% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.90% | 8.90% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 11.75% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.55% | 11.75% | +0.80% |
Сравнение комиссий DIVZ и BGIG
DIVZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BGIG в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVZ и BGIG
Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности BGIG в 1.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 1.66% | 1.89% | 2.02% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.47% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% |
Часто задаваемые вопросы
DIVZ and BGIG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIVZ has higher volatility (3.13%) compared to BGIG (2.27%). In terms of maximum drawdown, DIVZ dropped -15.42% vs BGIG's -13.24%.
On 1-year performance, BGIG leads with 23.11% vs 9.86% for DIVZ. On fees, BGIG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, BGIG has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BGIG has performed better with a 23.11% return vs 9.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BGIG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for DIVZ.
DIVZ has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 1.66% for BGIG.
They also come from different issuers: TrueShares and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.65% for DIVZ and 0.45% for BGIG.
BGIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVZ и BGIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор