PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVY с TPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVY с TPHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD).

DIVY и TPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVY - это активно управляемый фонд от Sound Income Strategies. Фонд был запущен 30 дек. 2020 г.. TPHD - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVY и TPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVY и TPHD

2026 (YTD)20252024
DIVY
Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF		4.97%7.38%3.53%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		7.62%8.28%4.60%

Доходность по периодам

С начала года, DIVY показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у TPHD с доходностью 7.62%.

DIVY

1 день
0.13%
1 месяц
-4.10%
С начала года
4.97%
6 месяцев
6.73%
1 год
11.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TPHD

1 день
-0.17%
1 месяц
-4.08%
С начала года
7.62%
6 месяцев
6.18%
1 год
11.58%
3 года*
12.19%
5 лет*
9.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF

Timothy Plan High Dividend Stock ETF

Часто сравнивают с DIVY:
DIVY с SCHDDIVY с VIGDIVY с SGOVDIVY с VYMIDIVY с DVNDDIVY с CGDVDIVY с SPHD
Часто сравнивают с TPHD:
TPHD с BIBLTPHD с SCHDTPHD с PRAYTPHD с TPLCTPHD с VOOTPHD с ISMDTPHD с ETIDX

Сравнение комиссий DIVY и TPHD

DIVY берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TPHD в 0.52%.

TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF
DIVY
Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF

Доходность на риск

DIVY vs. TPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVY
Ранг доходности на риск DIVY: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVY: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVY: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVY: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TPHD
Ранг доходности на риск TPHD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVY c TPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVYTPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.74

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.12

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

0.91

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.81

4.12

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVY vs. TPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVY на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPHD равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVY и TPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVYTPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.74

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.51

+0.06

Корреляция

Корреляция между DIVY и TPHD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVY и TPHD

Дивидендная доходность DIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности TPHD в 1.96%

TTM2025202420232022202120202019
DIVY
Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF		3.21%3.68%2.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		1.96%2.10%2.09%2.19%2.38%1.86%2.38%1.61%

Просадки

Сравнение просадок DIVY и TPHD

Максимальная просадка DIVY за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки TPHD в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVY и TPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVYTPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-41.71%

+23.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.57%

-13.22%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-4.08%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-4.77%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.93%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVY и TPHD

Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что DIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVYTPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

2.79%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

7.80%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.25%

15.62%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

14.65%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

19.81%

-3.75%