PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVY с TPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVY с TPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIVY (Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF) and TPHD (Timothy Plan High Dividend Stock ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. DIVY is actively managed, while TPHD is passively managed. Over the past year, DIVY returned 18.39% vs 13.23% for TPHD. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DIVY charges 0.45%/yr vs 0.52%/yr for TPHD.

Доходность

Сравнение доходности DIVY и TPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DIVY показывает доходность 8.18%, а TPHD немного выше – 8.56%.

DIVY

1 день
-1.11%
1 месяц
1.36%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.40%
1 год
18.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TPHD

1 день
0.03%
1 месяц
-1.27%
С начала года
8.56%
6 месяцев
7.69%
1 год
13.23%
3 года*
13.21%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVY и TPHD

2026 (YTD)20252024
DIVY
Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF		8.18%7.38%3.53%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		8.56%8.28%4.60%

Correlation

The correlation between DIVY and TPHD is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г.

0.84

The correlation between DIVY and TPHD has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVY и TPHD

Секторы
DIVY
TPHD

Финансовые услуги

18.0%
12.6%

Энергетика

15.3%
15.4%

Здравоохранение

12.6%
2.5%

Технологии

9.1%
8.8%

Коммуникационные услуги

9.0%
0.0%

Потребительский циклический сектор

8.5%
8.9%

Потребительский защитный сектор

8.4%
4.2%

Промышленность

7.1%
18.3%

Коммунальные услуги

4.7%
24.1%

Сырьевые материалы

3.6%
5.3%

Недвижимость

-

0.0%

Финансовые услуги

DIVY
18.0%
TPHD
12.6%

Энергетика

DIVY
15.3%
TPHD
15.4%

Здравоохранение

DIVY
12.6%
TPHD
2.5%

Технологии

DIVY
9.1%
TPHD
8.8%

Коммуникационные услуги

DIVY
9.0%
TPHD
0.0%

Потребительский циклический сектор

DIVY
8.5%
TPHD
8.9%

Потребительский защитный сектор

DIVY
8.4%
TPHD
4.2%

Промышленность

DIVY
7.1%
TPHD
18.3%

Коммунальные услуги

DIVY
4.7%
TPHD
24.1%

Сырьевые материалы

DIVY
3.6%
TPHD
5.3%

Недвижимость

DIVY

-

TPHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF

Timothy Plan High Dividend Stock ETF

Часто сравнивают с DIVY:
DIVY с SCHDDIVY с VIGDIVY с DVNDDIVY с VYMIDIVY с SGOVDIVY с CGDVDIVY с SPHD
Часто сравнивают с TPHD:
TPHD с BIBLTPHD с SCHDTPHD с PRAYTPHD с TPLCTPHD с ISMDTPHD с ETIDXTPHD с TPIF

Доходность на риск

DIVY vs. TPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVY
Ранг доходности на риск DIVY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVY: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
TPHD
Ранг доходности на риск TPHD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVY c TPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVYTPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.27

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
1.92

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

2.19

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.03

6.20

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVY vs. TPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVY на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPHD равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVY и TPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVYTPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.27

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.51

+0.13

Просадки

Сравнение просадок DIVY и TPHD

Максимальная просадка DIVY за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки TPHD в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVY и TPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVYTPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-41.71%

+23.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-6.08%

-2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-3.25%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-4.73%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.14%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVY и TPHD

Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что DIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVYTPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

2.60%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

7.35%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.02%

10.48%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

14.60%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

19.63%

-3.94%

Сравнение комиссий DIVY и TPHD

DIVY берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TPHD в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVY и TPHD

Дивидендная доходность DIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности TPHD в 2.00%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DIVY
Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF		3.13%3.68%2.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		2.00%2.10%2.09%2.19%2.38%1.86%2.38%1.61%

Часто задаваемые вопросы

DIVY and TPHD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVY has higher volatility (3.19%) compared to TPHD (2.60%). In terms of maximum drawdown, DIVY dropped -18.35% vs TPHD's -41.71%.

On 1-year performance, DIVY leads with 18.39% vs 13.23% for TPHD. On fees, DIVY is cheaper at 0.45% per year. On volatility, TPHD has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIVY has performed better with a 18.39% return vs 13.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVY is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.52% for TPHD.

DIVY has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 2.00% for TPHD.

They also come from different issuers: Sound Income Strategies and Timothy Plan. Their fees differ too: 0.45% for DIVY and 0.52% for TPHD.

DIVY currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVY и TPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор