Сравнение DIVY с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
DIVY и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVY - это активно управляемый фонд от Sound Income Strategies. Фонд был запущен 30 дек. 2020 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVY и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVY и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIVY Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF | 4.97% | 7.38% | 3.53% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.26% | 3.41% | 10.47% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVY показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.26%.
DIVY
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVY и SPHD
DIVY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
DIVY vs. SPHD — Ранг доходности на риск
DIVY
SPHD
Сравнение DIVY c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVY | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.23 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 0.42 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.05 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.25 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 0.80 | +2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVY | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.23 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.58 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между DIVY и SPHD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVY и SPHD
Дивидендная доходность DIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности SPHD в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVY Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF | 3.21% | 3.68% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок DIVY и SPHD
Максимальная просадка DIVY за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVY и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVY | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -41.39% | +23.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.57% | -11.33% | -3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -5.48% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -4.70% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 3.53% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVY и SPHD
Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что DIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVY | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 3.15% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 7.86% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.25% | 14.46% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 14.20% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 17.65% | -1.59% |