PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVY с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVY с SPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIVY (Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DIVY is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Sound Income Strategies, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. DIVY is actively managed, while SPHD is passively managed. Over the past year, DIVY returned 18.39% vs 8.12% for SPHD. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DIVY charges 0.45%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности DIVY и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVY показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.38%.

DIVY

1 день
-1.11%
1 месяц
1.36%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.40%
1 год
18.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVY и SPHD

2026 (YTD)20252024
DIVY
Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF		8.18%7.38%3.53%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%10.47%

Correlation

The correlation between DIVY and SPHD is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г.

0.81

The correlation between DIVY and SPHD has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVY и SPHD

Секторы
DIVY
SPHD

Финансовые услуги

18.0%
15.6%

Энергетика

15.3%
14.1%

Здравоохранение

12.6%
5.1%

Технологии

9.1%
1.5%

Коммуникационные услуги

9.0%
8.6%

Потребительский циклический сектор

8.5%
3.4%

Потребительский защитный сектор

8.4%
17.8%

Промышленность

7.1%
0.0%

Коммунальные услуги

4.7%
13.7%

Сырьевые материалы

3.6%

-

Недвижимость

-

20.1%

Финансовые услуги

DIVY
18.0%
SPHD
15.6%

Энергетика

DIVY
15.3%
SPHD
14.1%

Здравоохранение

DIVY
12.6%
SPHD
5.1%

Технологии

DIVY
9.1%
SPHD
1.5%

Коммуникационные услуги

DIVY
9.0%
SPHD
8.6%

Потребительский циклический сектор

DIVY
8.5%
SPHD
3.4%

Потребительский защитный сектор

DIVY
8.4%
SPHD
17.8%

Промышленность

DIVY
7.1%
SPHD
0.0%

Коммунальные услуги

DIVY
4.7%
SPHD
13.7%

Сырьевые материалы

DIVY
3.6%
SPHD

-

Недвижимость

DIVY

-

SPHD
20.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с DIVY:
DIVY с SCHDDIVY с VIGDIVY с DVNDDIVY с VYMIDIVY с SGOVDIVY с CGDVDIVY с VYM
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

DIVY vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVY
Ранг доходности на риск DIVY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVY: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVY c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVYSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
0.74

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
1.15

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.13

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

1.11

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.03

2.78

+3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVY vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVY на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVY и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVYSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.74

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.58

+0.06

Просадки

Сравнение просадок DIVY и SPHD

Максимальная просадка DIVY за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVY и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVYSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-41.39%

+23.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-7.33%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-5.37%

+2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-4.70%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.93%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVY и SPHD

Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что DIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVYSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

2.99%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

7.55%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.02%

11.04%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

14.16%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

17.64%

-1.95%

Сравнение комиссий DIVY и SPHD

DIVY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVY и SPHD

Дивидендная доходность DIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности SPHD в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVY
Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF		3.13%3.68%2.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

DIVY and SPHD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVY has higher volatility (3.19%) compared to SPHD (2.99%). In terms of maximum drawdown, DIVY dropped -18.35% vs SPHD's -41.39%.

On 1-year performance, DIVY leads with 18.39% vs 8.12% for SPHD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SPHD has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIVY has performed better with a 18.39% return vs 8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for DIVY.

SPHD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 3.13% for DIVY.

DIVY is categorized as Mid Cap Value Equities, while SPHD is Dividend. They also come from different issuers: Sound Income Strategies and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for DIVY and 0.30% for SPHD.

DIVY currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVY и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор