Сравнение DIVY с SPHD
DIVY (Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DIVY is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Sound Income Strategies, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. DIVY is actively managed, while SPHD is passively managed. Over the past year, DIVY returned 17.93% vs 12.09% for SPHD. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DIVY charges 0.45%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.
Доходность
Сравнение доходности DIVY и SPHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVY показывает доходность 9.53%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 8.20%.
DIVY
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 17.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHD
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 12.09%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 7.55%
Сравнение доходности по годам DIVY и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIVY Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF | 9.53% | 7.38% | 3.51% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 8.20% | 3.41% | 10.49% |
Correlation
The correlation between DIVY and SPHD is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between DIVY and SPHD has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVY vs. SPHD — Ранг доходности на риск
DIVY
SPHD
Сравнение DIVY c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVY | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.66 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 4.06 | +1.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVY и SPHD
Максимальная просадка DIVY за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVY и SPHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVY | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -41.39% | +23.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.06% | -7.33% | -1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -1.91% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -4.69% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.98% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVY и SPHD
Текущая волатильность для Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) составляет 3.52%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что DIVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVY | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 4.26% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 8.13% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.99% | 11.48% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 14.16% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 17.65% | -2.03% |
Сравнение комиссий DIVY и SPHD
DIVY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVY и SPHD
Дивидендная доходность DIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности SPHD в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVY Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF | 3.09% | 3.68% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.60% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
DIVY and SPHD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPHD has higher volatility (4.26%) compared to DIVY (3.52%). In terms of maximum drawdown, DIVY dropped -18.35% vs SPHD's -41.39%.
On 1-year performance, DIVY leads with 17.93% vs 12.09% for SPHD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, DIVY has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIVY has performed better with a 17.93% return vs 12.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for DIVY.
SPHD has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 3.09% for DIVY.
DIVY is categorized as Mid Cap Value Equities, while SPHD is Dividend. They also come from different issuers: Sound Income Strategies and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for DIVY and 0.30% for SPHD.
DIVY currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVY и SPHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор