PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVY с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVY с VYMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIVY (Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - DIVY is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Sound Income Strategies, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. DIVY is actively managed, while VYMI is passively managed. Over the past year, DIVY returned 20.38% vs 30.78% for VYMI. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVY charges 0.45%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности DIVY и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVY показывает доходность 9.62%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 11.99%.

DIVY

1 день
1.34%
1 месяц
1.49%
С начала года
9.62%
6 месяцев
11.63%
1 год
20.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VYMI

1 день
0.61%
1 месяц
1.65%
С начала года
11.99%
6 месяцев
15.12%
1 год
30.78%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.09%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVY и VYMI

2026 (YTD)20252024
DIVY
Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF		9.62%7.38%3.53%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		11.99%38.05%2.16%

Correlation

The correlation between DIVY and VYMI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г.

0.59

The correlation between DIVY and VYMI has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVY и VYMI

Секторы
DIVY
VYMI

Финансовые услуги

18.0%
41.9%

Энергетика

15.3%
9.5%

Здравоохранение

12.6%
6.6%

Технологии

9.1%
4.3%

Коммуникационные услуги

9.0%
4.0%

Потребительский циклический сектор

8.5%
6.5%

Потребительский защитный сектор

8.4%
7.0%

Промышленность

7.1%
6.6%

Коммунальные услуги

4.7%
5.6%

Сырьевые материалы

3.6%
6.8%

Недвижимость

-

1.3%

Финансовые услуги

DIVY
18.0%
VYMI
41.9%

Энергетика

DIVY
15.3%
VYMI
9.5%

Здравоохранение

DIVY
12.6%
VYMI
6.6%

Технологии

DIVY
9.1%
VYMI
4.3%

Коммуникационные услуги

DIVY
9.0%
VYMI
4.0%

Потребительский циклический сектор

DIVY
8.5%
VYMI
6.5%

Потребительский защитный сектор

DIVY
8.4%
VYMI
7.0%

Промышленность

DIVY
7.1%
VYMI
6.6%

Коммунальные услуги

DIVY
4.7%
VYMI
5.6%

Сырьевые материалы

DIVY
3.6%
VYMI
6.8%

Недвижимость

DIVY

-

VYMI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с DIVY:
DIVY с SCHDDIVY с VIGDIVY с DVNDDIVY с SGOVDIVY с CGDVDIVY с SPHDDIVY с VYM
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

DIVY vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVY
Ранг доходности на риск DIVY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVY: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVY c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVYVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.39

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.25

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

3.05

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.68

12.01

-5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVY vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVY на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа VYMI равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVY и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVYVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.39

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.65

+0.03

Просадки

Сравнение просадок DIVY и VYMI

Максимальная просадка DIVY за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVY и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVYVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-40.00%

+21.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-10.14%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-0.80%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-6.31%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.57%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVY и VYMI

Текущая волатильность для Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) составляет 3.24%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что DIVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVYVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

3.96%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

10.74%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

12.94%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

14.84%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

16.87%

-1.17%

Сравнение комиссий DIVY и VYMI

DIVY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVY и VYMI

Дивидендная доходность DIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности VYMI в 3.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIVY
Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF		3.09%3.68%2.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.42%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

DIVY and VYMI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYMI has higher volatility (3.96%) compared to DIVY (3.24%). In terms of maximum drawdown, DIVY dropped -18.35% vs VYMI's -40.00%.

On 1-year performance, VYMI leads with 30.78% vs 20.38% for DIVY. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DIVY has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VYMI has performed better with a 30.78% return vs 20.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.45% for DIVY.

VYMI has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 3.09% for DIVY.

DIVY is categorized as Mid Cap Value Equities, while VYMI is Dividend. They also come from different issuers: Sound Income Strategies and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for DIVY and 0.07% for VYMI.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVY и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор