PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVY с DVND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVY с DVND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) и Touchstone Dividend Select ETF (DVND).

DIVY и DVND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVY - это активно управляемый фонд от Sound Income Strategies. Фонд был запущен 30 дек. 2020 г.. DVND - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 2 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVY и DVND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) и Touchstone Dividend Select ETF (DVND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVY и DVND

2026 (YTD)20252024
DIVY
Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF		4.97%7.38%3.53%
DVND
Touchstone Dividend Select ETF		0.98%16.36%4.53%

Доходность по периодам

С начала года, DIVY показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у DVND с доходностью 0.98%.

DIVY

1 день
0.13%
1 месяц
-4.10%
С начала года
4.97%
6 месяцев
6.73%
1 год
11.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DVND

1 день
0.04%
1 месяц
-5.29%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.29%
1 год
15.48%
3 года*
13.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF

Touchstone Dividend Select ETF

Часто сравнивают с DIVY:
DIVY с SCHDDIVY с VIGDIVY с SGOVDIVY с VYMIDIVY с CGDVDIVY с SPHDDIVY с VYM
Часто сравнивают с DVND:
DVND с TDIDVND с LCFDVND с TSECDVND с SIODVND с TUSIDVND с CSTKDVND с ABEQ

Сравнение комиссий DIVY и DVND

DIVY берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DVND в 0.68%.

DVND
Touchstone Dividend Select ETF
DIVY
Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF

Доходность на риск

DIVY vs. DVND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVY
Ранг доходности на риск DIVY: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVY: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVY: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVY: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
DVND
Ранг доходности на риск DVND: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVND: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVND: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVND: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVND: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVND: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVY c DVND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) и Touchstone Dividend Select ETF (DVND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVYDVNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.02

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.49

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.31

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.81

5.49

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVY vs. DVND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVY на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа DVND равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVY и DVND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVYDVNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.02

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.89

-0.33

Корреляция

Корреляция между DIVY и DVND составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVY и DVND

Дивидендная доходность DIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности DVND в 1.97%

TTM2025202420232022
DIVY
Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF		3.21%3.68%2.94%0.00%0.00%
DVND
Touchstone Dividend Select ETF		1.97%1.93%2.06%2.05%0.71%

Просадки

Сравнение просадок DIVY и DVND

Максимальная просадка DIVY за все время составила -18.35%, что больше максимальной просадки DVND в -14.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVY и DVND.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVYDVNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-14.83%

-3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.57%

-11.48%

-3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-6.07%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-2.50%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.74%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVY и DVND

Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Touchstone Dividend Select ETF (DVND) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что DIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVYDVNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

3.72%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

7.49%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.25%

15.29%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

13.49%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

13.49%

+2.57%