- ISIN
- US75605A1088
- Эмитент
- Sound Income Strategies
- Дата выпуска
- 30 дек. 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Dividend, Mid Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $28M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 3K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $84.71K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DIVY
Sound Equity Dividend Income ETF (DIVY) прибавил 18.7% с начала года. Текущая цена акции DIVY — $31.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Sound Equity Dividend Income ETF (DIVY) показал доход в 18.65% с начала года и 25.81% за последние 12 месяцев.
Sound Equity Dividend Income ETF
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 4.18%
- 6 месяцев
- 9.72%
- С начала года
- 18.65%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DIVY по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 июн. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -6.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении DIVY закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.92% | 4.17% | -4.07% | 3.31% | 0.63% | 2.32% | 4.38% | 1.93% | 18.65% | ||||
| 2025 | 2.79% | 1.27% | -2.64% | -6.56% | 3.26% | 4.58% | -1.00% | 4.60% | -0.42% | -1.47% | 1.91% | 1.42% | 7.38% |
| 2024 | -0.62% | 5.55% | 2.21% | 0.48% | -2.20% | 4.27% | -5.79% | 3.51% |
Метрики бенчмарка
Sound Equity Dividend Income ETF has an annualized alpha of 3.23%, beta of 0.63, and R2 of 0.44 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 21, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (64.04%) than losses (49.85%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.63 may look defensive, but with R2 of 0.44 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.44 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.23%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.44
- Участие в росте
- 64.04%
- Участие в снижении
- 49.85%
Комиссия
Комиссия DIVY составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DIVY имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 75% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sound Equity Dividend Income ETF (DIVY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.50 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | 10.58 | -1.15 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sound Equity Dividend Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.88 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.88 | $0.97 | $0.75 |
Дивидендный доход | 2.87% | 3.68% | 2.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sound Equity Dividend Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.02 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.00 | $0.46 | ||||
| 2025 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.11 | $0.97 |
| 2024 | $0.04 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.32 | $0.75 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sound Equity Dividend Income ETF показал максимальную просадку в 18.35%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка Sound Equity Dividend Income ETF составляет 0.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-18.35%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 3mo 16d | 7mo 23dдек. 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-9.06%март 2026 г. | 25d | 2mo 23d | 3mo 18dфевр. 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-6.04%авг. 2025 г. | 8d | 4mo 11d | 4mo 19dиюль 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-5.57%авг. 2024 г. | 5d | 18d | 23dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-4.35%нояб. 2024 г. | 14d | 21d | 1mo 5dокт. 2024 г. - нояб. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| DIVY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -56.78% | +38.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.06% | -9.10% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.17% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -10.69% | +7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.14% | +0.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DIVY
Добавьте Sound Equity Dividend Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DIVY