PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVY с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVY с CGDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIVY (Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - DIVY is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Sound Income Strategies, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, DIVY returned 20.38% vs 31.52% for CGDV. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVY charges 0.45%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности DIVY и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVY показывает доходность 9.62%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 12.65%.

DIVY

1 день
1.34%
1 месяц
1.49%
С начала года
9.62%
6 месяцев
11.63%
1 год
20.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGDV

1 день
0.68%
1 месяц
5.08%
С начала года
12.65%
6 месяцев
13.07%
1 год
31.52%
3 года*
25.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVY и CGDV

2026 (YTD)20252024
DIVY
Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF		9.62%7.38%3.53%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		12.65%25.50%7.52%

Correlation

The correlation between DIVY and CGDV is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г.

0.66

The correlation between DIVY and CGDV shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIVY и CGDV

Секторы
DIVY
CGDV

Финансовые услуги

18.0%
6.8%

Энергетика

15.3%
3.8%

Здравоохранение

12.6%
11.5%

Технологии

9.1%
34.1%

Коммуникационные услуги

9.0%
8.4%

Потребительский циклический сектор

8.5%
10.6%

Потребительский защитный сектор

8.4%
5.5%

Промышленность

7.1%
13.2%

Коммунальные услуги

4.7%
2.1%

Сырьевые материалы

3.6%
2.9%

Недвижимость

-

1.1%

Финансовые услуги

DIVY
18.0%
CGDV
6.8%

Энергетика

DIVY
15.3%
CGDV
3.8%

Здравоохранение

DIVY
12.6%
CGDV
11.5%

Технологии

DIVY
9.1%
CGDV
34.1%

Коммуникационные услуги

DIVY
9.0%
CGDV
8.4%

Потребительский циклический сектор

DIVY
8.5%
CGDV
10.6%

Потребительский защитный сектор

DIVY
8.4%
CGDV
5.5%

Промышленность

DIVY
7.1%
CGDV
13.2%

Коммунальные услуги

DIVY
4.7%
CGDV
2.1%

Сырьевые материалы

DIVY
3.6%
CGDV
2.9%

Недвижимость

DIVY

-

CGDV
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с DIVY:
DIVY с SCHDDIVY с VIGDIVY с DVNDDIVY с VYMIDIVY с SGOVDIVY с SPHDDIVY с VYM
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

DIVY vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVY
Ранг доходности на риск DIVY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVY: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVY c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVYCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.73

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.75

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.51

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

3.25

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.68

15.36

-8.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVY vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVY на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа CGDV равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVY и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVYCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.73

-1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.25

-0.57

Просадки

Сравнение просадок DIVY и CGDV

Максимальная просадка DIVY за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVY и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVYCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-21.82%

+3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-9.75%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

0.00%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-3.61%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.06%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVY и CGDV

Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что DIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVYCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

3.08%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

9.15%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

11.58%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

15.48%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

15.48%

+0.22%

Сравнение комиссий DIVY и CGDV

DIVY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVY и CGDV

Дивидендная доходность DIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности CGDV в 1.16%

ПозицияTTM2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.16%1.29%1.60%1.65%1.36%
DIVY
Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF		3.09%3.68%2.94%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVY and CGDV have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVY has higher volatility (3.24%) compared to CGDV (3.08%). In terms of maximum drawdown, DIVY dropped -18.35% vs CGDV's -21.82%.

On 1-year performance, CGDV leads with 31.52% vs 20.38% for DIVY. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGDV has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGDV has performed better with a 31.52% return vs 20.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.45% for DIVY.

DIVY has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 1.16% for CGDV.

DIVY is categorized as Mid Cap Value Equities, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Sound Income Strategies and Capital Group. Their fees differ too: 0.45% for DIVY and 0.33% for CGDV.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVY и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор